Индикатор ADX
Что такое индикатор ADX и как его использовать? Как определить тренд и как измерить силу тренда с помощью этого индикатора?
«Если хочешь заработать — торгуй по тренду!» старая трейдерская поговорка.
Что это за индикатор?
Многие трейдеры строят свою торговую стратегию на торговле по тренду. Как визуально определить тренд? Всё очень просто. Когда цена растет — тренд восходящий, а когда цена падает — тренд нисходящий. Для определения силы тренда американский инженер John Welles Wilder Jr. разработал технический индикатор Average Directional Index (ADX). Он вместе с индикаторами RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range) и Parabolic SAR был описан в 1978 году в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».
Индикатор ADX — средний индекс направленного движения является осциллятором, значения которого могут изменяться от 0 до 100. Но на практике показатель не часто снижается меньше, чем до 10, и не растет выше 60. Если индикаторная линия выше 25 — это означает, что на рынке мощный тренд, а если волатильность уменьшается, то индикаторная кривая пересекает отметку 25 сверху вниз.
Индикатор ADX встроен в стандартный набор инструментов трейдеров для технического анализа на многих торговых платформах. Он работает на традиционных, криптовалютных и других рынках. Его можно использовать на любых тайм-фреймах.
Индикатор находится в нижней части графика цены и обозначен синим цветом. Кстати, цвет можно выбрать в настройках индикатора.
На первом участке мы видим, как ADX снижается ниже оранжевой отметки 25, при этом волатильность актива очень низкая.
На втором и четвертом участке волатильность растет, на рынке выражен восходящий тренд, при этом значение осциллятора растет и синяя кривая линия пересекает оранжевый уровень 25 снизу вверх.
Когда аптренд ослабевает — значение осциллятора уменьшается.
На пятом участке можно увидеть, как цена достигает своего максимального значения, а индикатор ADX показывает слабость восходящего тренда и предупреждает о его окончании.
На шестом участке начинается мощный даунтренд, о чем говорит индикатор, значение которого подходит отметке 50.
На седьмом участке графика цена двигается в боковом диапазоне, поэтому индикаторная линия снижается.
Мы видим, что показатели индикатора ADX существенно опаздывают, но на пятом участке мы получили предупреждение о слабости восходящего тренда.
К недостаткам индикатора относятся:
- опоздание в показателях;
- бо’льшая информативность на больших и средних тайм-фреймах;
- отсутствие сигнала на внезапное изменение тренда.
К преимуществам относятся:
- использование на любых рынках и тайм-фреймах;
- настройка чувствительности индикатора;
- автоматический учет волатильности рынка.
Настройка и использование индикатора ADX в торговле
Обычно трейдеры сначала идентифицируют тренд с помощью индикатора ADX, а затем уже ищут точки входа на рынок.
Для определения точек входа и выхода торговых позиций используется модификация индикатора ADX с визуализацией дополнительных кривых DI+ и DI-. Для этого нужно в настройках индикатора поставить галочки в соответствующих чек-боксах.
Во вкладке Inputs нужно указать период сглаживания. По умолчанию он составляет 14.
На вкладке Visibility с помощью чек-боксов выбираются тайм-фреймы, на которых будет отображаться индикатор.
После этого индикатор будет выглядеть так:
Линии DI — Direction Index показывают изменения в росте и снижении цены актива.
Если зеленая линия DI+ находится выше красной DI-, то тренд восходящий.
Если красная DI- выше зеленой DI+, то тренд нисходящий.
Рассмотрим одну из стратегий, которая использует индикатор ADX вместе с линиями DI, и наметим ее преимущества. Считается, что места пересечения линии DI+ и DI- можно рассматривать как точки входа на рынок, если при этом тренд вступает в силу, то есть синяя индикаторная линия поднимается выше 25.
Соответственно рисунку, зеленая DI+ пересекает красную DI- снизу вверх — это точка входа в длинную позицию. Stop Loss выставляется по последнему минимуму цены, а Take Profit в точке, где зеленая DI+ пересекает сверху вниз красную линию DI-. Одновременно синяя индикаторная линия должна снижаться, указывая на ослабление восходящего тренда.
В шорт нужно входить, когда красная DI- пересекает снизу вверх зеленую DI+, а синяя индикаторная линия растет, указывая на усиление нисходящего тренда. Stop Loss устанавливается в районе последнего максимума, а Take Profit в точке пересечения DI- и DI+.
К преимуществам этой стратегии можно отнести автоматическое формирование торговых сигналов и сокращение рисков.
Недостатки стратегии состоят в том, что точки закрытия открытой позиции выбрать очень сложно. Уровень установки Stop Loss не всегда понятен и достаточно широк. Еще один недостаток — довольно продолжительный промежуток времени, когда формируется торговый сигнал.
Выводы
С самого начала индикатор ADX кажется простым и понятным. Но если проводить более тщательное исследование, то большинство сигналов формируются с опозданием, поэтому их целесообразно использовать вместе с другими инструментами ТА, и на основании совместного анализа принимать торговые решения.
