Binance без разрешения закрывает прибыльные сделки клиентов?
4 декабря на криптобирже Binance произошел сбой во фьючерсной секции, некоторые из пользователей столкнулись с закрытием прибыльных сделок без их на то разрешения.
Один из клиентов криптобиржи сообщил, что разместил фьючерсную лонг-позицию в паре BTC/USDT. Однако сделка была закрыта до того, как цена актива дошла до указанного в ордере уровня прибыли.
Предыстория
Трейдер криптвалютной биржи Binance под ником KhaskiFox 4 декабря 2023 года осуществлял торговые операции в паре BTC/USDT согласно собственной стратегии. Со слов трейдера, подход заключался в последовательном размещении лонг-сделок с расчетом, что одна из них приведет к положительному результату:
«Я увидел восходящий тренд по BTC и понял, что следует торговать длинные позиции. Тогда я размещал одну сделку за другой, рассчитывая, что когда одна из сделок закрывается по стопу, то другая активируется и достигнет своих целей», — прокомментировал KhaskiFox изданию GNcrypto.
5 декабря 2023 года в 09:45 по UTC трейдер разместил несколько лимитных ордеров:
- на $41 645,2 со стоп-ордером по цене $41 552;
- на $41 449 со стоп-ордером на $41 439,1;
- на $41 435,2 со стоп-ордером на $41 298,2.
Потенциальный RR (Risk/Reward, соотношение убытка к прибыли) каждой из сделок был более 4, то есть с риском на сделку в 1% трейдер мог потенциально заработать от 4%.
Размещенные лимитные ордера в торговой паре BTC/USDT. Источник: tradingview.com
В 09:55 по UTC цена BTC на фьючерсной торговой паре опустилась до $41 538,2. Поэтому вторая из сделок должна была открыться. Однако пользователь обнаружил, что открытых позиций нет, а, зайдя в историю ордеров, увидел, что его вторая сделка была принудительно закрыта, хотя цена не дошла до стоп-ордера.
Между тем за час курс BTC вырос до $42 000, где и стоял тейк-профит второго ордера пользователя (а именно по цене $41 889).
С этими вопросами пользователь биржи обратился в службу поддержки Binance.
Рост BTC до указанных целей второго ордера. Источник: tradingview.com
Технический баг или ошибка трейдера?
Удивляет то, что после открытия позиции на покупку 0,007 BTC и ее закрытия тейк-профит и стоп-ордер так и остались в личном кабинете. При нормальных обстоятельствах такие ордера исчезают: сделки, которых они касаются, после закрытия больше не существуют.
В истории ордеров данная сделка была отмечена как «активированная», а закрыта она была предыдущим ордером (т.е. стоп-ордером предыдущей сделки).
Тейк-профит и стоп-лосс ордера, который уже был активирован. Источник: binance.com
То есть технически ситуация выглядела парадоксально: стоп-ордер сделки активировался до того, как она была открыта. Позже представитель службы поддержки пояснил, что в истории заявок позиции отображаются не по времени активации, а по дате их выставления. Для получения реального времени отработки ордеров необходимо зайти в «Детали ордера» и посмотреть «Время обновления». Оказалось, что все было правильно: стоп был активирован через 2 минуты после активации самого ордера.
Но ряд вопросов остается без ответа:
- Почему ордер с ценой $41 449 активировался раньше, чем стоп-ордер по $41 552 (при том, что цена актива двигалась сверху вниз)?
- Почему вторая позиция была закрыта стоп-ордером первой, если имела собственный стоп-ордер?
- Почему ордера тейк-профит и стоп-лосс второй сделки не исчезли из кабинета, когда сделка была закрыта?
Объяснение службы поддержки Binance
Общение со службой поддержки криптобиржи продолжалось почти сутки. За это время третий ордер был также активирован и аналогичным образом закрыт. Но в данном случае ошибку допустил сам пользователь: из-за того, что он не отменил стоп-лосс второй сделки, этот ордер отработал для закрытия третьей. Позднее все ордера, что участвовали в торговле, но не были отработаны, исчезли из личного кабинета, а в истории заявок получили статус «Просроченные».
Торговые ордера пользователя, которые были признаны просроченными. Источник: binance.com
Изучив имеющуюся техническую информацию, оператор службы поддержки заявил, что второй ордер был активирован раньше, чем стоп-ордер первой сделки из-за специфики «Цены маркировки». То есть такая ситуация возникла из-за низкой ликвидности на торговой паре, и если бы вместо «Цены маркировки» была выбрана «Последняя цена», подобной ситуации не произошло бы.
Объяснения службы поддержки Binance касательно специфики «Цены маркировки». Источник: binance.com
На вопрос относительно второй сделки, закрытой по цене, которая не дошла до уровня стоп-ордера, ответ представителя службы поддержки был следующим:
«На одной торговой паре невозможно открыть две сделки в одну сторону. Это значит, что объем нескольких позиций будет суммироваться, чтобы в заключении в терминале была открыта только одна сделка. Поскольку во время выставления стоп-маркета трейдер выбирает «закрыть 100% сделки», стоп-ордера также добавляются. Поэтому после инициирования второго заказа объем позиции увеличился до 0,013 BTC и стоп-приказ полностью закрыл эту позицию».
Объяснение службы поддержки Binance относительно сложившейся ситуации. Источник: binance.com
Таким образом, стоп-ордер самостоятельно увеличил сделку до объема в 0,013 BTC и закрыл ее не только на размер объема первого ордера в 0,006 BTC, а полностью. На этом общение с Binance закончилось, но является ли правдой все, что было сказано в диалоге?
Торговый эксперимент для проверки фьючерсов
На следующий день пользователь решил проверить, действительно ли стоп-ордер увеличится до объема всей сделки, если отрабатывают два ордера. Для этого он выставил 2 длинные позиции на BTC объемом 0,003 BTC, заблаговременно отметив для каждой сделки стоп-ордер.
Если бы слова оператора службы поддержки были правдой, то после активации обоих ордеров объем сделки увеличился бы до 0,006, и стоп-ордер первой также вырос бы до 0,006 (потому что при выставлении стоп-ордера трейдер выбрал пункт «закрытие 100% сделки»).
Но чуда не произошло: после активации обеих заявок во фьючерсном кабинете так и остались висеть 2 стоп-ордера по 0,003 BTC, каждый из которых должен был закрывать свою часть сделки по соответствующей цене. Когда цена актива дошла до стоп-ордера, только половина позиции была закрыта, а другой стоп-ордер так и остался активным.
Это означает, что представитель службы поддержки Binance осознанно или неосознанно отрицает техническую ошибку со стороны биржи.
Торговые данные эксперимента для проверки фьючерсов на Binance. Источник: binance.com
Как не стать жертвой фьючерсных манипуляций?
К сожалению, подобные ситуации на некоторых криптовалютных биржах – не редкость. Доказать технический сбой или ошибку платформы почти невозможно из-за того, что ордера не выносятся в блокчейн, а любые данные могут корректироваться самой платформой в свою пользу.
Поэтому компенсировать убытки, возникшие из-за проблем в торговых терминалах, почти невозможно. Юридического регулирования криптобирж недостаточно, чтобы привлечь к ответственности централизованные криптосервисы. Но можно использовать практические советы для того, чтобы таких ситуаций случалось как можно меньше:
- при краткосрочных спекуляциях в качестве триггера лучше использовать «Последнюю цену», а не «Цену маркировки»;
- не следует размещать стоп-ордера слишком близко к другим торговым заявкам;
- вместо ордера "стоп-маркет" лучше использовать ордер "стоп-лимит".
