Индикатор “Полосы Боллинджера”: применение на практике
Полосы Боллинджера - это индикатор, разработанный Джоном Боллинджером. Он помогает оценить волатильность рынка и определять моменты, когда актив перекуплен или перепродан.
Индикатор Боллинджера — это популярный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью среди трейдеров. В его состав входят три простые скользящие средние, которые собирают и отображают необходимую информацию:
1. Средняя полоса показывает доминирующее на таймфрейме направление цены.
2. Верхняя полоса SMA 20, смещена на два стандартных отклонения вверх.
3. Нижняя полоса SMA 20, смещена на два стандартных отклонения вниз.
Сравнивая положение цены актива относительно полос, трейдер может определить, находится ли цена на относительно высоких или низких ценовых отметках в данный промежуток времени.
Сравнивая положение цены актива относительно полос, трейдер может определить, находится ли цена на относительно высоких или низких ценовых отметках в данный промежуток времени.
Расстояние между SMA увеличивается во время сильной волатильности и уменьшается в момент стабилизации рынка. Если линии сужаются слишком близко, считается, что период низкой волатильности почти закончен и скоро последует резкое движение в одну из сторон. Если полосы расходятся слишком далеко, считается, что период высокой волатильности подходит к концу.
Волатильность на рынке криптовалют гораздо выше, чем на рынках традиционных активов. Поэтому индикатор, который учитывает волатильность, является полезным инструментом для трейдеров.
Как использовать Полосы Боллинджера на практике?
Индикатор дает много сигналов, однако стоит учитывать, что они не всегда отрабатываются. В период сильного тренда, цена может выходить далеко за границы нижней или верхней полосы и находиться там достаточно долго.
Цена практически всегда возвращается в центральную зону между полосами. Поэтому если цена касается верхней линии — это возможный сигнал для открытия шорт позиции. Цена касается нижней линии — возможный сигнал для открытия лонг позиции.
Перед входом в сделку всегда нужно найти подтверждение сигнала на других индикаторах технического анализа. Зачастую, чем старше таймфрейм, тем лучше полосы выполняют роль динамической поддержки и сопротивления.
Большую часть времени верхняя и нижняя полосы выполняют роли поддержки и сопротивления. Источник - Tradingview
Если полосы сильно сжимаются, это называется сквиз. Зачастую он сигнализирует о скором повышении волатильности и резком движении в одну из сторон. В случае, если цена актива находится над верхней полосой, рост, скорее всего, продолжится. Если же она находится под нижней – падение, скорее всего, неизбежно.
Сквиз на графике биткоина. Источник - Tradingview
Полосы Боллинджера также хорошо подходят для того, чтобы определить силу тренда. Если в период восходящего тренда цена касается нижней линии, это свидетельствует о том, что быки начинают выдыхаться. Если в период падающего тренда цена прекратила двигаться около нижней линии и касается верхней, это свидетельствует о том, что продавцы теряют силу.
Для разных стратегий торговли лучше всего подойдут разные настройки индикатора.
1. Для краткосрочной торговли чаще всего используют SMA с периодом 10 и линии, смещенные на 1,5 стандартных отклонения.
2. Для среднесрочной торговли подойдет SMA с периодом 20 и линии, смещенные на 2 стандартных отклонения. Такие настройки индикатор имеет по умолчанию.
3. Долгосрочные трейдеры используют 50-дневную SMA и линии, смещенные на 2,5 стандартных отклонения.
Для разных стратегий торговли лучше всего подойдут разные настройки индикатора.
1. Для краткосрочной торговли чаще всего используют SMA с периодом 10 и линии, смещенные на 1,5 стандартных отклонения.
2. Для среднесрочной торговли подойдет SMA с периодом 20 и линии, смещенные на 2 стандартных отклонения. Такие настройки индикатор имеет по умолчанию.
3. Долгосрочные трейдеры используют 50-дневную SMA и линии, смещенные на 2,5 стандартных отклонения.
Полосы Боллинджера — это не отдельная торговая система. Это один из индикаторов, который помогает трейдерам оценить ситуацию на рынке. По словам самого Джона Боллинджера, лучше всего его система работает в связке с MACD, RSI и индикатором объема.
