Волновая теория Эллиотта. Как использовать ее в торговле?

Теория Эллиотта гласит, что каждое движение цены актива циклично. Это движение можно разбить на отрезки (волны), которые последовательно соединяют минимальное и максимальное значение цены. На графике это изображается в виде структуры, состоящей из пяти волн бычьей фазы и трех коррекционных волн. 

Импульсные волны бычьей фазы обозначают цифрами (1,2,3,4,5), а коррекционные буквами (A,B,C). 

По словам Ральфа Эллиотта, рынок формируется массой участников, и ее поведение можно предугадать. Каждая из пяти рыночных фаз хорошо объясняется с точки зрения психологии:

1 - начало роста. Рост зачастую спровоцирован хорошими новостями, которые впоследствии могут привести к началу бычьего ралли. Как правило, на этом этапе большинство трейдеров еще не успели разглядеть представившуюся возможность, и объемы покупок пока довольно низкие.

2 - коррекция после периода роста. Некоторые трейдеры фиксируют прибыль на локальном пике и оказывают давление на цену.

3 - новая волна роста. В рамках третьей волны ценовой максимум всегда поднимается выше максимума первой. Третья волна всегда самая длинная. Это объясняется тем, что большинство трейдеров уже успели провести исследования и хотят получить прибыль с растущего актива.
4 - коррекционная волна. Еще один период коррекции после затяжного роста. В этот момент большинство участников рынка фиксирует прибыль на высоких отметках. 

5 - последняя фаза роста. Зачастую в рамках этой волны на рынке активнее всего торгуют инвесторы и трейдеры, которые не успели получить профит на первой и третьей волнах.

Теория включает в себя математически определенные характеристики длины волн. С ними можно ознакомиться на скриншоте ниже. При торговле стоит помнить, что эти характеристики не всегда срабатывают абсолютно точно.

При помощи волнового анализа можно находить выгодные моменты для входа в рынок, а применение правил длины волн помогает отсечь массу ложных сигналов.

Так как мы знаем, что бычий тренд делится на пять фаз, при котором первая, третья и пятая фаза растущие, то в это время лучше всего подойдут лонг позиции и среднесрочные покупки. В период развития второй и четвертой волн в приоритете будет шорт. 

Преимущество волнового анализа состоит в том, что он работает на опережение, в том время как индикаторный теханализ всегда работает с определенной задержкой.

Это означает, что ключевая задача трейдера, который торгует по волновой теории, сводится к определению текущей волны и поиску выгодных моментов для входа (чаще всего - начала первой и третьей волн растущего тренда). Кроме того, теория помогает ему определить возможный диапазон движения цены, так как волны имеют установленные характеристики. 

Один из наименее рискованных способов торговли по волновой теории - покупка после подтверждения начала третьей волны. Если мы знаем, что во время третьей волны локальный максимум цены актива устанавливается выше, чем во время первой волны, это означает, что пробитие предыдущего хая даст хороший импульс для продолжения роста. В таком случае имеет смысл выставить ордер на покупку актива чуть выше максимума первой волны.

Еще одна стратегия торговли называется “разворотной”. Заключается она в том, что, заранее зная параметры волны, трейдер может предугадать приблизительную точку ее окончания. На этой точке он располагает ордер, с целью захватить прибыль от движения в противоположную сторону от текущего тренда. 

Как и с любыми другими методами анализа, наиболее надежные и точные сигналы волновая теория дает при использовании на старших тайм фреймах.