Уровни Фибоначчи. Теория и применение в торговле

Уровни Фибоначчи — это инструмент, который широко используется на криптовалютном рынке для определения уровней поддержки и сопротивления.

Движение цены актива происходит по «теории волн», которую мы разбирали в нашей статье. Эта теория гласит, что движение цены можно разбить на волны, которые соединяют пиковые значения с минимальными. Волны имеют довольно сложную структуру, поэтому определить моменты начала и окончания тренда зачастую довольно сложно. Уровни Фибоначчи облегчают трейдеру эту задачу и помогают определить возможные точки разворота цены.

Последовательность чисел, известная как ряд Фибоначчи (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, и т.д), имеет несколько особенностей.

1. Каждое последующее число равняется сумме двух предыдущих (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 … и т.д).

2. Соотношение двух соседних чисел приблизительно одинаково. Соотношение большего к меньшему — 1.618, а меньшего числа к большему — 0.618).

3. Соотношение чисел, которые находятся друг от друга через одно (например, 5 и 13), равняется приблизительно 0.382.

4. Соотношение чисел, которые находятся друг от друга через два (например, 5 и 21), составляет приблизительно 0.236.

Именно таким соотношением размеров зачастую обладают волны, на которые делится ценовое движения графика актива. Они стали основой для теории уровней Фибоначчи и используются для анализа и прогноза дальнейшего движения.

Сетка Фибоначчи состоит из горизонтальных линий. Верхнюю и нижнюю линии обозначают как 0 и 1, а между ними находятся уровни коррекции, которые расположены от крайних линий на расстоянии, в соотношении с ранее отмеченными пропорциями — 0,786, 0,618, 0.5, 0.382 и 0,236. Считается, что “сильнее” всего в качестве поддержки или сопротивления выступает уровень 0,618.

На сегодняшний день практически каждая торговая площадка предоставляет функцию самостоятельного построения сетки. Пользователю в этом случае нужно лишь правильно определить направление тренда и вектор локального движения.

Правильно растянув сетку на график цены, трейдер может заметить, что волны находят сопротивление при росте или поддержку при падении в районе линий Фибоначчи. Это означает, что ключевые уровни Фибоначчи могут служить точками разворота цены, что позволяет прогнозировать поведение актива в будущем. 

Зачастую коррекция первых двух волн достигает отметок 0.618 и 0.786 по фибо, а коррекция третьей волны обычно не превышает отметки 0.382. Учитывая это, трейдер может заранее определять точки входа и выхода из рынка, а также составлять более эффективный план риск-менеджмента.

Существует две простых стратегии при торговле с использованием уровней Фибоначчи.

1. Вход в сделку при сближении с уровнем Фибоначчи. Растянув сетку фибо, как на скриншоте ниже, видим, что уровень 0,5 дважды отлично отработал роль сопротивления. В данном случае, имело смысл открыть шорт около отметки 0,5, установив стоп-лосс немного над ней.

2. Вход в сделку при пробое уровня Фибоначчи. В случае, если уровень не оказывает поддержку или сопротивление цене, это может служить сигналом для продолжения движения в том же направлении. На скриншоте ниже видим, что после того, как цена BTC пробила поддержку на 0,236 по фибо, монета продолжила падение. В таком случае можно открывать шорт-позицию около 0,236, установив стоп-лосс чуть выше этой отметки.

На традиционном рынке акций для построения сетки зачастую используют цены закрытия и открытия. Очевидно, что такой метод не подойдет для криптовалютного рынка. В этом случае трейдер, который строит сетку, использует локальные минимумы и максимумы монеты. На падающем тренде сетку растягивают сверху вниз, на растущем — снизу вверх. 

Еще раз посмотрим на график. Мы видим нисходящий тренд, который начался в точке A и окончился точкой B, где началась локальная коррекция цены. Растягиваем сетку от пика на точке А до минимума на точке В. 

Как уже упоминалось, во время нисходящего тренда мы растягиваем сетку от максимальной точки к минимальной — то есть от точки А к точке В. 

Стоит отметить, что этот инструмент анализа применяется только при наличии явно выраженного тренда. Если применять уровни Фибоначчи для актива, который долгое время консолидируется внутри боковика, он будет давать ложные сигналы. Кроме того, как и с любым другим инструментом анализа, перед входом в сделку всегда лучше поискать подтверждения сигнала на других индикаторах.