Импульсный трейдинг: основы для начинающих

В физике импульс — это мера механического движения тела. Согласно Исааку Ньютону, импульс системы остается неизменным, если на нее не действуют внешние силы.

В трейдинге этот принцип интерпретируется как скорость изменения цены актива. Суть импульсного трейдинга проста: если цена актива растет, есть высокая вероятность, что она продолжит расти, и наоборот.

Цель импульсного трейдинга — заработать, следуя за движением рынка: покупать, когда цены растут, и продавать, когда они падают.

В отличие от долгосрочных стратегий, таких как популярный подход «купил и держи», импульсный трейдинг рассчитан на короткие и среднесрочные сделки. В основе этой стратегии лежит технический анализ, поскольку трейдеры анализируют показатели для определения направления цены.

Импульсный трейдинг кардинально отличается от стоимостного инвестирования, которое направлено на поиск и покупку недооцененных активов. 

Хотя импульсный трейдинг используется уже несколько десятилетий, настоящую популярность он приобрел в 1970-х благодаря американскому управляющему фондом Ричарду Дрихаусу.

Основа философии Дрихауса в одном предложении: 

Где и как используется импульсный трейдинг   

Импульсный трейдинг — это универсальная стратегия, которую можно применять на рынках акций, криптовалют, товаров, Forex и других. Она особенно эффективна в условиях резких колебаний, когда трейдеры могут поймать тренд и заработать на движении цен. 

Эта стратегия работает в обе стороны: можно искать активы, которые показывают наибольший рост в своих категориях, или сфокусироваться на анализе конкретного актива, например динамики Bitcoin за определенный период.        

Существует несколько видов импульса: 

1. Положительный импульс, когда цена стабильно растет в течение определенного времени. 

2. Затухающий импульс, когда актив перестает двигаться в каком-то определенном направлении. Обычно это происходит после периода роста, когда движение начинает стабилизироваться. 

3. Отрицательный импульс, когда цена стабильно снижается на протяжении определенного времени.  

Теперь разберемся, как определить импульс и какие индикаторы при этом учитывать.  

Часто можно ошибочно принять случайные колебания цен за импульс. Например, рост цены может быть вызван крупной покупкой китов, после чего цена быстро откатится. Такие движения дают ложные сигналы и могут искажать общую картину рынка. 

Чтобы понять, является ли движение шумом или устойчивым импульсом, трейдерам необходимо немного подождать, чтобы увидеть, как развивается тренд. Время ожидания может варьироваться в зависимости от рыночной ситуации. 

В зависимости от вашей стратегии и волатильности рынка период ожидания может составлять от нескольких минут до нескольких дней или даже недель. Например, дейтрейдеры, которые совершают много сделок в течение дня, выбирают более короткие временные рамки, а свинг-трейдеры, удерживающие позиции несколько дней, могут подождать дольше, чтобы увидеть рыночные корректировки.  

С одной стороны, ранний вход в рынок может дать преимущество, если импульс подтвердится, но с другой — это несет повышенные риски. Поскольку точного ответа, когда лучше входить в рынок, нет, каждому трейдеру стоит попробовать разные подходы, чтобы найти оптимальный вариант для себя. 

Появление импульсов связано с несколькими факторами. 

Для выявления импульса на основе данных и технического анализа следует обратить внимание на следующие индикаторы: 

1. Объем торгов. Анализ торгового объема вместе с движением цены помогает подтвердить импульс или выявить его слабость. Например, резкий рост цены при низком объеме торгов говорит о том, что движение недостаточно сильное. А вот рост цены с высоким объемом указывает на формирование уверенного бычьего импульса. 

2. Индекс относительной силы (RSI). Этот индикатор показывает скорость и силу движения цены по шкале от 0 до 100. Обычно RSI рассчитывается за 14 дней, чтобы выявить перекупленность или перепроданность актива. Значение RSI ниже 30 указывает на перепроданность, а выше 70 — на перекупленность, что может сигнализировать о возможном развороте цены. Более стабильные значения RSI указывают на сильный и устойчивый рыночный импульс.

3. Уровни сопротивления и поддержки. Ключевые уровни поддержки и сопротивления часто определяют исход борьбы между восходящими и нисходящими трендами. В импульсном трейдинге они особенно важны, так как могут сигнализировать о местах, где импульс замедлится, развернется или усилится. Пробой уровня сопротивления указывает на сильное восходящее движение, а падение ниже уровня поддержки — на нисходящий тренд.

4. Схождение / расхождение скользящих средних (MACD). На первый взгляд, индикатор MACD может показаться сложным, но стоит только разобраться, и все становится проще. Скользящая средняя показывает среднюю цену актива за определенный период времени. Существует два вида скользящих средних: простая (SMA) и экспоненциальная (EMA). Разница в том, что SMA равномерно учитывает все прошлые цены, а EMA больше фокусируется на последних изменениях.

Индикатор MACD показывает соотношение между двумя EMA — обычно это 26-дневная (долгосрочная) и 12-дневная (краткосрочная) EMA, что помогает определить силу текущего тренда и сигнализирует о его возможных изменениях. Трейдеры могут настраивать эти параметры под нужные временные рамки.

Еще один компонент MACD — это сигнальная линия, которая накладывается поверх линии MACD и обычно представляет собой 9-дневную EMA. Если MACD выше сигнальной линии, это указывает на бычий импульс; если ниже — на медвежий. Пересечение линии MACD и сигнальной линии может свидетельствовать о возможном развороте тренда.

MACD часто отображается в виде гистограммы — графическое представление данных в виде столбчатой диаграммы.

Насколько эффективен импульсный трейдинг на рынке криптовалют   

Криптовалюты и акции технологических компаний хорошо подходят для импульсного трейдинга из-за их высокой волатильности. Эти классы активов часто демонстрируют четкие импульсные паттерны, что открывает трейдерам возможности для получения прибыли.

Импульсный трейдинг особенно эффективен в криптовалюте из-за динамичности этого рынка. Благодаря отсутствию посредников и блокчейну криптовалютный рынок функционирует 24/7, позволяя трейдерам совершать сделки в любое удобное время.

Казалось бы, криптовалюта отлично подходит для импульсного трейдинга, но стоит учитывать один нюанс.

Импульсный трейдинг не дает 100% гарантии прибыли, даже если трейдер тщательно проанализировал все технические индикаторы.

Будь то криптовалюта, акции, Форекс или другие рынки, важно помнить, что некоторые активы несут повышенные риски. Если вы выбираете импульсный трейдинг, будьте готовы регулярно корректировать свою тактику — особенно на крипторынке, где ситуация постоянно меняется.

Читайте также: Криптовалюты VS Форекс: в чем разница для инвесторов

Импульсный трейдинг может быть прибыльным, но всегда есть риск, поскольку предсказать, продолжится ли тренд или развернется, достаточно сложно.

Универсального рецепта успешного импульсного трейдинга не существует — слепое следование за трендами может привести к убыткам. 

Три ключевых аспекта импульсного трейдинга: 

1. Выбор подходящих активов.
2. Минимизация риска убытков.
3. Подбор и адаптация стратегии.

Начнем с первого пункта. Чтобы найти подходящие активы, нужно отфильтровать рынок и определиться с категориями активов, на которых вы хотите сосредоточиться. По данным CoinMarketCap, на октябрь 2024 года существует более 2,4 млн криптовалют.  

Прежде всего, решите — хотите ли вы инвестировать в трендовые категории, например мемкоины, проверенные криптовалюты, такие как Bitcoin или Ethereum, диверсифицировать свой портфель или сосредоточиться на активах с восходящей динамикой. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. 

Ключевые моменты в стратегии импульсного трейдинга — это точки входа и выхода с рынка. Поэтому важно заранее определить свой уровень допустимого риска, скорость реакции на новые тренды и точку фиксации прибыли, чтобы минимизировать потери. 

Кроме того, важно быть в курсе последних событий на рынке и при необходимости корректировать свою тактику. Уведомления или торговые боты помогут оперативно отслеживать эти изменения.

Еще один важный момент: не забывайте про комиссии.

Чтобы понять, насколько ваш трейдинг прибыльный, обязательно учитывайте комиссии за каждую сделку.

Многие считают, что трейдинг — это игра. Но на самом деле это серьезный бизнес, требующий глубокого понимания рынка и психологической готовности к тому, что ваша стратегия может не сработать.

Выходить на рынок без понимания его особенностей и учета рисков может обойтись очень дорого, особенно если вы хотите заниматься трейдингом регулярно. Поэтому важно уделить время изучению рынка и обучению.

Существует множество подходов к трейдингу, например стратегия «покупай дешево, продавай дорого», которая подойдет тем, кто готов анализировать рынок, быстро реагировать на изменения и развивать эмоциональную устойчивость.

Если вам больше по душе стратегии, не требующие постоянного мониторинга рынка, возможно, вам подойдет пассивный трейдинг, например стратегия «купил и держи».

FAQ 

1. Что такое импульсный трейдинг? 

Импульс — это сила, которая поддерживает и ускоряет движение. Стратегия импульсного трейдинга предполагает, что при восходящем тренде цена актива, скорее всего, продолжит расти, и наоборот. Поэтому трейдеры, использующие эту стратегию, следуют за трендами, принимая решения о покупке и продаже на основе текущего движения цен.

2. Какие самые частые ошибки в импульсном трейдинге? 

Одна из распространенных ошибок — попадание в «бычьи» или «медвежьи» ловушки. Технические индикаторы могут указывать на бычий тренд, но вскоре цена резко падает. То же самое происходит и на медвежьем рынке, когда трейдеры продают активы, а цена затем снова начинает расти. Чтобы не попасть в такие ловушки, важно тщательно анализировать ситуацию и дать тренду время на возможные коррекции.

3. Насколько популярна стратегия импульсного трейдинга? 

Импульсный трейдинг — одна из самых популярных стратегий как среди частных, так и среди институциональных трейдеров. Ее активно используют на рынках акций, криптовалют и forex.

4. Какие еще существуют торговые стратегии? 

Среди других популярных стратегий — стоимостное инвестирование, где трейдеры ищут недооцененные активы с потенциалом роста; контртрендовая стратегия, когда покупают на спаде и продают на пике; и стратегия «купил и держи», предполагающая долгосрочное удержание активов.