Что такое скользящие средние и почему они важны для трейдеров | GN Crypto

Хотите научиться если не предсказывать, то хотя бы достоверно трактовать движения рынка? Рассказываем про самый популярный и доступный инструмент технического анализа, который поможет вам определять тренды и принимать взвешенные торговые решения. Узнайте, как работают различные виды скользящих средних и как их использовать на практике.

Что такое скользящие средние

Постоянные колебания графика цены могут напоминать морские волны. Чтобы понять истинное направление движения этих волн, многие трейдеры используют технические индикаторы, которые встроены прямо в торговый терминал. Одним из таких индикаторов и является скользящая средняя.

Скользящая средняя — это линия на графике, которая показывает среднее значение цены за определенный период времени. По сути, это сглаженный показатель, который помогает отфильтровать краткосрочные колебания и держать в фокусе долгосрочные тренды.

Зачем трейдерам нужны скользящие средние

Moving Averages (или, как их еще называют, мувинги) используются для решения нескольких задач:

Определение тренда. Скользящая средняя помогает визуально определить, находится ли рынок в восходящем, нисходящем или боковом тренде.
Генерация торговых сигналов. Пересечения двух скользящих средних с разными периодами могут служить сигналами для входа в позицию или выхода из нее.
Определение уровней поддержки и сопротивления. Скользящие средние часто выступают в роли динамических уровней поддержки и сопротивления.
Оценка силы тренда. Наклон скользящей средней может указывать на силу тренда.

Цена пересекает мувинг, предупреждая о развороте тренда. Источник: Axi

Виды скользящих средних

Существует три типа скользящих средних, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для различных торговых стратегий:

Простая скользящая средняя (SMA — Simple Moving Average). Самый простой тип, рассчитывается как среднее арифметическое цен закрытия за определенный период.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA — Exponential Moving Average). Придает вес более свежим данным, что делает ее более чувствительной к актуальным изменениям цены.
Взвешенная скользящая средняя (WMA — Weighted Moving Average). Позволяет присваивать различный вес ценам в зависимости от их удаленности от текущего момента.

Каждый тип скользящей имеет свои преимущества и недостатки. Выбор подходящего индикатора может зависеть от торговых целей, таймфрейма и особенностей выбранного рынка.

Читайте также: Индикатор ADX

Как работают скользящие средние

Скользящие средние рассчитываются на основе исторических данных о цене актива за определенный период. Вне зависимости от типа скользящей средней, ее основная идея всегда одна: вычисление среднего значения цены за выбранный промежуток времени.

Формулы расчета различных МА. Источник: educba

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average или SMA) рассчитывается как среднее арифметическое цен закрытия за определенное количество периодов. Например, для 20-дневной SMA суммируются цены закрытия за последние 20 дней и делятся на 20.

Торговые сигналы, полученные с помощью SMA. Источник: fxpipsguru

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average или EMA) рассчитывается немного сложнее, чем SMA, и включает в себя экспоненциальный коэффициент сглаживания.

Этот коэффициент определяет, насколько быстро EMA будет реагировать на новые данные. EMA следует за ценовыми колебаниями, создавая плавную линию, отражающую текущий тренд.

Этот вид скользящей средней лучше подходит для контроля за изменением тренда, чем для поиска торговых сигналов.

EMA представляет собой сглаженный график цены. Источник: investopedia

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average или WMA) присваивает больший вес последним наиболее актуальным данным и позволяет более оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации.

WMA помогает трейдерам и определять направления тренда, и генерировать сигналы покупки / продажи.

При построении такой скользящей средней самые последние цены будут иметь большее значение, чем ранние.

График с 50-дневными SMA и WMA. Источник: quantifiedstrategies

Визуализация скользящих средних на графике

Скользящие средние отображаются на графике в виде плавной линии, которая следует за ценой актива. Чем длиннее период расчета скользящей средней, тем более сглаженной будет линия.

Когда цена находится выше скользящей средней, это указывает на восходящий тренд. Если цена находится ниже скользящей средней, это, как правило, говорит о нисходящем тренде.

Когда цена постоянно возвращается чуть выше и чуть ниже мувинга, то это может указывать на боковой тренд.

Стратегии использования скользящих средних

Одна из наиболее распространенных стратегий использования скользящих средних основана на сравнении двух средних с разными периодами: длинной (ее еще называют медленной) и короткой (второе название — быстрая). Например, можно использовать суточную и недельную скользящие средние.

Определение тренда. Если короткая скользящая средняя находится выше длинной, это может указывать на восходящий тренд. Если короткая скользящая средняя находится ниже длинной, это может свидетельствовать о нисходящем тренде.

Генерация сигналов. Золотой крест (Golden Cross) образуется, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх. Это сигнал о возможном скором росте цены актива. Крест смерти (Death Cross) на графике появляется, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз. Это точный маркер медвежьего давления и сигнал о возможной продаже.

Золотой крест на графике цены актива. Источник: Reddit

Например, только посмотрите, как прекрасно отработался «Золотой крест» по биткоину, сформированный в конце октября. Именно после этого сигнала BTC обновил в ноябре свой исторический максимум.

Однако сигналы, генерируемые пересечениями скользящих средних, не всегда бывают точными. Ложные пробои могут возникать довольно часто, особенно на волатильных крипторынках. Поэтому рекомендуется использовать дополнительные подтверждения, например анализ свечных моделей или других индикаторов.

Читайте также: Что такое «Золотой крест» и «Крест смерти» и как их торговать

Также важно помнить, что скользящие средние являются индикаторами, которые хотя и в разной степени, но всегда отстают от цены. Это означает, что сигналы, генерируемые скользящими средними, могут появляться с некоторым опозданием, и для высокочастотной торговли они не подходят.

Ни один индикатор не является идеальным, поэтому скользящие средние лучше сочетать с дополнительными индикаторами (например, RSI, MACD и т.д.), а также строго соблюдать правила управления рисками.

Читайте также: Что такое индикатор RSI

Интерпретация сигналов мувингов

Скользящие средние предоставляют трейдерам ценную информацию о состоянии рынка.

Вот некоторые из наиболее распространенных сигналов, на основе которых построены полноценные торговые стратегии:

1. Пересечение скользящих средних (Moving average crossover). Когда две скользящие средние с разными периодами пересекаются, это может служить сигналом для входа в позицию или выхода из нее. Например, пересечение короткой MA (быстрой) сверху вниз длинной MA (медленной) может сигнализировать о возможном начале нисходящего тренда и, соответственно, продажах. И наоборот: пересечение быстрым мувингом снизу вверх медленной MA сообщит о сигнале к покупкам.

2. Пробой скользящей средней (Moving average breakout). Когда цена пробивает скользящую среднюю вверх или вниз, это может подтвердить существующий тренд или сигнализировать о начале нового (в зависимости от текущего контекста).

3. Скользящая средняя как уровень поддержки или сопротивления. Скользящие средние часто выступают в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Когда цена достигает скользящей средней, она очень часто отскакивает от нее (позволяя открыть сделку в расчете на отскок) или пробить ее (сообщив трейдеру о сломе важного уровня и необходимости корректировки торговых позиций).

Комбинация скользящих средних и других индикаторов для повышения точности

Некоторые популярные комбинации:

Скользящие средние и RSI. RSI (индекс относительной силы) помогает оценить силу тренда и определить перекупленность или перепроданность рынка. Комбинируя скользящие средние с RSI, можно более безопасно и достоверно входить в позицию.
Скользящие средние и MACD. MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор, который показывает разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними. Комбинируя с MACD две EMA с разным периодом, можно отсекать ложные сигналы, получаемые от обоих индикаторов по отдельности.
Скользящие средние и полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера представляют собой канал, который строится вокруг скользящей средней. Комбинируя скользящие средние с полосами Боллинджера, можно определить оптимальные уровни для установки приказов стоп-лосс и тейк-профит, а также лучше понимать актуальную волатильность рынка.

Читайте также: Индикатор «Полосы Боллинджера»: применение на практике

Другие комбинации:

1. Скользящие средние и торговые объемы. Анализ объемов в сочетании со скользящими средними может помочь подтвердить силу и потенциал начинающегося тренда.

2. Скользящие средние и уровни Фибоначчи. Дополнительное наложение сетки Фибоначчи на мувинги поможет определить потенциальные цели для сделок и возможные точки разворота после коррекций.

Сетка Фибоначчи на графике Bitcoin. Источник: Tradingview

3. Скользящие средние и свечные модели. Анализ свечных паттернов в сочетании со скользящими средними может не входить в рынок слишком рано, снизив таким образом риски убытков.

Комбинирование нескольких индикаторов помогает отсеять ложные сигналы и повысить вероятность успешных сделок. Но имейте в виду, что даже самая надежная комбинация никогда не дает 100-процентной гарантии успешности сделки. Поэтому всегда используйте стоп-лоссы и следите за приемлемостью предлагаемых рынком рисков.

Как выбрать оптимальный период Moving Averages

Один из ключевых вопросов при использовании скользящих средних — это выбор оптимального периода (например, 5-дневная скользящая средняя рассчитывается на основе цен закрытия за последние 5 дней и может не подходить для торговли внутри дня).

Выбор периода зависит от нескольких факторов:

Тип актива. Для высоковолатильных активов, какими являются криптовалюты, как правило, требуются короткие периоды, чтобы быстрее реагировать на возможные изменения на рынке. Для менее волатильных активов (например, индексов или золота) могут подходить более длинные периоды.
Таймфрейм графика. Следите за соответствием индикатора выбранному таймфрейму. На дневном графике длинные периоды могут быть более информативными, чем на часовом.
Торговая стратегия. Если вы ищете тренды для долгосрочных инвестиций, выбирайте длинные периоды мувингов.

Опытные трейдеры используют многотаймфреймовый анализ для подтверждения торговых сигналов. Например, если на дневном графике наблюдается восходящий тренд, а на часовом графике цена консолидируется, это может сигнализировать о потенциальной коррекции.

Преимущества многотаймфреймового анализа:

повышение точности сигналов;
уменьшение риска ложных сигналов;
более глубокое понимание рыночной ситуации.

Выбор правильного таймфрейма является важным аспектом использования мувингов. Экспериментируйте с различными периодами, чтобы найти оптимальный вариант для вашей торговой стратегии. Используйте исторические данные для тестирования различных комбинаций периодов и оценки их эффективности.

Кроме того, всегда нужно учитывать рыночные условия. В периоды высокой волатильности эффективны короткие периоды (от нескольких минут до часа), поскольку они быстрее реагируют на изменения рынка. Однако в случае активного рыночного движения они могут генерировать ложные сигналы.

В период бокового тренда уместны длинные (суточные и более) мувинги.

Помните, что технический анализ следует за ценой, а не предсказывает ее. Поэтому для торговли всегда лучше учитывать и другие факторы (фундаментальный анализ, актуальные новости, социальные настроения и так далее).

Читайте также: Шкала эмоций трейдера: шпаргалка от Wall Street

Основные инструменты трейдинга: скользящие средние