Что такое имбаланс и как это использовать?
Имбаланс (imbalance) – это ситуация, которая возникает из-за избытка ордеров на покупку или продажу, благодаря чему образуется гэп, который можно отслеживать на графиках. Такой гэп можно использовать для принятия торговых решений.
Имбаланс – это отсутствие равновесия между ордерами на покупку и продажу.
Визуализация имбаланса
Его определяют с помощью кластерных графиков или футпринтов, где цветом обозначается существенное превышение bid или ask. Вручную проделывать подобное неэффективно, ведь это требует времени, поэтому трейдеры полагаются на соответствующее программное обеспечение.
Имбаланс футпринт дополнительно выделяет цветом те уровни цены, на которых кто-то из участников рынка вел себя агрессивно.
Как строятся имбалансы
Традиционно на одном уровне цены находится объем, проторгованный по bid и ask. Имбаланс сравнивает bid и ask по диагонали и показывает существенное превышение одного над другим. То есть bid сравнивают с ask, находящимся уровнем выше, а ask сравнивают с bid, находящимся уровнем ниже.
Определение имбаланса с помощью футпринта
Развороты цены – это идеальный пример применения имбаланса с низким уровнем риска. Следует искать развороты на важных уровнях. Это может быть максимум/минимум дня или уровень поддержки/сопротивления.
Признаками возможного разворота на важном уровне может быть следующее:
- появление противоположного имбаланса. Например, отрицательный имбаланс на уровне максимума дня или положительный имбаланс на уровне минимума дня. Многочисленные имбалансы или имбалансы как минимум на трех уровнях цены подряд имеют еще большее значение. Они появляются, когда на рынок заходят крупные игроки, которые могут разместить весь ордер со значительным объемом на одном ценовом уровне;
- отсутствие имбаланса того же цвета, что и на предыдущих барах после трендового движения;
- бар с длинной тенью. Такая формация свидетельствует о борьбе между большим количеством покупателей и продавцов;
- движение зоны максимального объема в сторону, противоположную тренду;
- большой объем при отсутствии имбаланса указывает на борьбу между покупателями и продавцами.
Имбалансы создают «топливо» для трендового движения цены, потому что это агрессивный объем.
Маркетмейкеры имеют определенный запас актива, хранящийся в резерве. Поэтому, когда нужно закрыть гэп, он добавляет ликвидности активу, тем самым закрывая его, чтобы торговля продолжалась по справедливой цене.
Не следует каждый раз рассматривать зону имбаланса как магический знак и бездумно входить в сделку. Желательно наблюдать за формированием любых паттернов возле нее и на основе поведения цены принимать решения.
Имбаланс на любом рынке может возникать после выхода важных новостей, отчетов о прибылях или убытках крупных игроков, выкупе одной компании другой, утечке резонансной информации и так далее. Крипторинок является одним из самых волатильных, поэтому значительный разрыв между хаем и лоу там встречается достаточно часто, хотя никто не отменял заговоры китов и утечку инсайдерской информации.
Обычно имбаланс закрывается в течение нескольких минут или часов, учитывая тот ТФ, где торгует трейдер. В единичных случаях это может занять несколько торговых сессий.
Преимущества использования имбаланса
- Указывает на точку входа.
- Указывает на тренд и его начало.
- Предоставляет возможность занять правильную сторону и минимизировать ущерб.
- Подтверждает уровни поддержки и сопротивления.
- Демонстрирует уровни стандартных и скользящих стопов.
- Создает конкурентное преимущество при чтении информации внутри бара.
Недостатки использования имбаланса
- Автоматизированный инструментарий присутствует только в самом современном программном обеспечении.
- Нуждается в быстрой реакции.
- Требует постоянного пребывания на рынке и мониторинга ситуации.
- Инструмент демонстрирует наибольшую эффективность только во время intraday трейдинга.
Вывод
Использование футпринта дает уникальную возможность заглянуть внутрь бара и увидеть, что происходит на рынке в режиме реального времени. Футпринт имбаланс – мощный, но элегантный и современный инструмент технического анализа криптовалютного рынка. Если вы хотите быть впереди многих трейдеров на рынке, используйте современный софт и двигайтесь за трендом, а не против него.
