Что такое Footprint Chart и как его читать
Хотели бы взглянуть на рыночное движение изнутри? Например, знать объемы торгов, количество контрактов, разницу между силой покупателей и продавцов. Footprint Chart предоставит такую возможность.
Изображение ценового движения в виде Footprint Chart было впервые представлено компанией Market Delta в 2003 году. Несмотря на то, что в феврале 2020 года проект объявил о банкротстве, торговая марка Footprint все еще ему принадлежит. Именно по этой причине footprint можно встретить на различных платформах под разными названиями, вроде Volume, Bid-Ask или Delta Profile.
Footprint — это формат отображения данных внутри свечи. Он показывает различную информацию о совершенных сделках, вроде времени и цены их исполнения, объема покупок и продаж, а также их дельты. Представляйте Footprint, как рентгеновский снимок: с его помощью все, что было спрятано, становится видимым.
В переводе с английского Footprint означает «след, оставленный ногой человека или животного». Следуя канону, трейдер, использующий footprint, становится следопытом и вместо привычных японских свечей или баров анализирует расширенную информацию о ценовом движении.
Чтобы купить, например, 1 BTC, необходимо, чтобы кто-то этот 1 BTC продал. Более того, актив можно купить / продать мгновенно, а можно — спустя время. Таким образом, вводится понятие типов ордеров:
В методологии footprint chart тех участников рынка, кто использует рыночные ордера, называют агрессивными, а тех, кто лимитные, — пассивными. Практически каждая сделка инициируется агрессором с его рыночным ордером, который исполняется с помощью лимитного ордера пассивного участника рынка.
Количество, объем, а также цену исполнения лимитных ордеров можно увидеть с помощью инструмента DOM (Depth of market). Он представлен в виде горизонтальной таблицы, где вверху справа находятся лимитные ордера на продажу, а внизу слева — на покупку. Инструмент DOM демонстрирует данные в реальном времени: он может показать нынешнее взаимодействие участников рынка (но не их взаимодействие в прошлом).
Информация о Bid-Ask интегрируется из DOM. Однако, в отличие от DOM, который показывает информацию только в реальном времени, Bid-Ask Footprint предоставляет исторические данные о взаимодействии покупателей и продавцов.
Кластеры Bid-Ask Footprint могут быть окрашены в один из двух базовых цветов: красный или синий (цвет может быть изменен пользователем в настройках софта). Красный цвет означает более агрессивную продажу, синий — покупку. Интенсивность окраски зависит от степени перевеса Bid над Ask, и наоборот.
Лучший способ понять, что такое Delta Footprint, — сравнить его с Bid-Ask Footprint.
Bid-Ask Footprint и Delta Footprint предоставляют идентичную информацию, но немного в разном формате. Тем не менее мы рекомендуем использовать именно Bid-Ask Footprint, поскольку его показатели играют важную роль в стратегии незавершенного / завершенного аукциона.
Кроме того, существует альтернативная версия Volume Footprint, называемая Volume Profile. Она предоставляет такую же информацию, что и в первом варианте, однако, помимо заполнения цветом, кластеры формируют профайл: чем больше объем — тем длиннее кластер.
Например, использование Footprint Chart для торговли криптовалютой предоставляет лишь часть того, что реально происходит на рынке. Источником данных обычно выступает одна CEX, вроде Binance, Bybit или WhiteBIT. Однако, как известно, торговля происходит не только на биржах, но и непосредственно внутри блокчейна, а с появлением криптовалютных ETF — еще и на фондовом рынке.
Footprint Chart — не панацея, а лишь дополнительный инструмент анализа. Используйте его в связке с другими концепциями, вроде фундаментального и технического анализа, Market Profile или Price Action.
В будущем мы расскажем о самых популярных стратегиях использования Footprint Chart в торговле. Следите за GN Crypto в Telegram, чтобы не пропустить выхода новых статей!
Footprint — это формат отображения данных внутри свечи. Он показывает различную информацию о совершенных сделках, вроде времени и цены их исполнения, объема покупок и продаж, а также их дельты. Представляйте Footprint, как рентгеновский снимок: с его помощью все, что было спрятано, становится видимым.
В переводе с английского Footprint означает «след, оставленный ногой человека или животного». Следуя канону, трейдер, использующий footprint, становится следопытом и вместо привычных японских свечей или баров анализирует расширенную информацию о ценовом движении.
OHLC (open-high-low-close) chart vs Footprint. Слева — традиционные японские бары, справа — footprint chart. Источник: exocharts.com
Обычно footprint chart используется для определения дисбаланса между спросом и предложением, поиска зон поддержки и сопротивления, а также валидации тренда или разворота ценового движения. Подобная визуализация демонстрирует взаимодействие участников рынка, хотя интерпретация этой информации трейдерами может отличаться в зависимости от восприятия, что, конечно, приводит к обвинениям такого подхода в субъективности.
До того как появился Footprint Chart
Существует несколько вариаций footprint chart. Несмотря на их отличия, все они преследуют одинаковую цель: предоставляют данные о взаимодействии участников рынков. Поэтому, прежде чем перейти к изучению различных видов footprint chart, вспомним о базовых принципах ценового движения.
Чтобы купить, например, 1 BTC, необходимо, чтобы кто-то этот 1 BTC продал. Более того, актив можно купить / продать мгновенно, а можно — спустя время. Таким образом, вводится понятие типов ордеров:
- рыночные — позиция реализуется мгновенно по текущей цене. Такой ордер гарантирует исполнение сделки, но не ее цену;
- лимитные — позиция реализуется по указанной трейдером цене. Такой ордер гарантирует цену сделки, но не ее исполнение.
В методологии footprint chart тех участников рынка, кто использует рыночные ордера, называют агрессивными, а тех, кто лимитные, — пассивными. Практически каждая сделка инициируется агрессором с его рыночным ордером, который исполняется с помощью лимитного ордера пассивного участника рынка.
Количество, объем, а также цену исполнения лимитных ордеров можно увидеть с помощью инструмента DOM (Depth of market). Он представлен в виде горизонтальной таблицы, где вверху справа находятся лимитные ордера на продажу, а внизу слева — на покупку. Инструмент DOM демонстрирует данные в реальном времени: он может показать нынешнее взаимодействие участников рынка (но не их взаимодействие в прошлом).
Bid-Ask Footprint
Bid-Ask Footprint — это одна из наиболее распространенных вариаций Footprint. Она отображает количество исполненных рыночных ордеров на продажу (Bid) и покупку (Ask) относительно определенного ценового уровня. Bid поглощаются лимитными покупками (и отображаются слева), в свою очередь Ask — продажами (и находятся справа).
Японский бар vs Bid/Ask Footprint. Источник: tradingriot.com
Рассмотрим пример. Bid-Ask Footprint для BTC отображает значение 720x1650 на уровне $55 000. Это означает, что за выбранный период (время формирования одной свечи можно указать в настройках софта, например 15 минут) было продано 720 контрактов, а куплено — 1650 с использованием рыночных ордеров.
Информация о Bid-Ask интегрируется из DOM. Однако, в отличие от DOM, который показывает информацию только в реальном времени, Bid-Ask Footprint предоставляет исторические данные о взаимодействии покупателей и продавцов.
Кластеры Bid-Ask Footprint могут быть окрашены в один из двух базовых цветов: красный или синий (цвет может быть изменен пользователем в настройках софта). Красный цвет означает более агрессивную продажу, синий — покупку. Интенсивность окраски зависит от степени перевеса Bid над Ask, и наоборот.
Bid/Ask Footprint с цветовым заполнением кластеров. Источник: exocharts.com
В еще одном отображении Bid-Ask Footprint кластеры размещены в соответствии с показателем Bid и Ask: красные — справа, синие — слева. Причем их длина зависит от значений спроса и предложения.
Кластеры размещены в соответствии с показателем Bid и Ask. Источник: exocharts.com
Режим отображения Bid-Ask Footprint — дело вкуса. Трейдер самостоятельно подбирает для себя нужный вариант. На это может влиять используемая стратегия (например, последний вариант помогает увидеть зоны наибольшего интереса) или просто визуальные предпочтения.
Delta Footprint
Показатель дельты является разницей между завершенными Bid и Ask, а также помогает определить зоны доминации тех или иных участников рынка. Отрицательная дельта указывает на давление со стороны продавцов (красный цвет), положительная — покупателей (окрашивается в зеленый).
Лучший способ понять, что такое Delta Footprint, — сравнить его с Bid-Ask Footprint.
Bid-Ask Footprint vs Delta Footprint. Источник: tradingriot.com
Из примера выше видно, что значение первого кластера Bid-Ask Footprint 75х197. Это означает, что на данном ценовом уровне было совершено 75 Bid-контрактов и 197 Ask-контрактов. Важно: при подсчете дельты Ask всегда отнимается от Bid. Таким образом, дельта первого кластера будет равна: 197 − 75 = 122.
Bid-Ask Footprint и Delta Footprint предоставляют идентичную информацию, но немного в разном формате. Тем не менее мы рекомендуем использовать именно Bid-Ask Footprint, поскольку его показатели играют важную роль в стратегии незавершенного / завершенного аукциона.
Чтобы отслеживать силу покупателей или продавцов было визуально проще, используется Delta Profile. Он так же, как и Delta Footprint, подсвечивает кластеры соответствующим цветом, однако, помимо этого, еще и регулирует их длину: чем больше дельта — тем длиннее кластер.
Delta Profile. Источник: exocharts.com
Комбинация Delta Profile и отображения данных Bid-Ask считается одной из наиболее используемых визуализаций Footprint Chart среди трейдеров. Delta Profile позволяет увидеть преобладание покупателей или продавцов (используется для поиска поглощений, B-shape и P-shape моделей), а Bid-Ask — определить завершенный и незавершенный аукцион, а также imbalance и stacked imbalances.
Volume Footprint
Volume Footprint не отображает значения Bid-Ask по отдельности. Вместо этого он показывает общее количество контрактов, исполненных по каждой цене, независимо от того, было ли это покупкой или продажей. Этот тип Footprint Chart используется, в основном, для поиска зон наибольшей проторговки, определения уровней поддержки и сопротивления.
Volume Footprint, синий прямоугольник — зона поддержки. Источник: tradingriot.com
Кластеры Volume Footprint могут быть заполнены цветом. В таком случае уровни с наибольшим торговым объемом будут иметь более насыщенный цвет, чем зоны с меньшей проторговкой.
Кроме того, существует альтернативная версия Volume Footprint, называемая Volume Profile. Она предоставляет такую же информацию, что и в первом варианте, однако, помимо заполнения цветом, кластеры формируют профайл: чем больше объем — тем длиннее кластер.
Volume Profile. Источник: exocharts.com
Обратите внимание на текст кластеров из примера выше. Вместо упомянутых ранее контрактов актива в данном случае используется synthetic volume mode: он учитывает стоимость актива и умножает на количество проторгованных контрактов. То есть отображает объем в долларах США.
Заключение
Данные Footprint Chart не берутся из воздуха. Поэтому, прежде чем использовать Footprint, необходимо определить источник информации: объективен ли он, и в полной ли мере влияет на цену актива.
Например, использование Footprint Chart для торговли криптовалютой предоставляет лишь часть того, что реально происходит на рынке. Источником данных обычно выступает одна CEX, вроде Binance, Bybit или WhiteBIT. Однако, как известно, торговля происходит не только на биржах, но и непосредственно внутри блокчейна, а с появлением криптовалютных ETF — еще и на фондовом рынке.
Footprint Chart — не панацея, а лишь дополнительный инструмент анализа. Используйте его в связке с другими концепциями, вроде фундаментального и технического анализа, Market Profile или Price Action.
В будущем мы расскажем о самых популярных стратегиях использования Footprint Chart в торговле. Следите за GN Crypto в Telegram, чтобы не пропустить выхода новых статей!
