RSI — один из самых популярных опережающих индикаторов технического анализа. Разработанный еще в 1978 году, он не теряет своей актуальности и для современных трейдеров.
RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы, на трейдерском сленге — эресай) — инструмент теханализа, демонстрирующий скорость и амплитуду движения цены актива. Фактически, он отражает силу тренда и помогает спрогнозировать его разворот.
Немного истории
Автор RSI — американский инженер-механик Джон Уэллс Уайлдер-младший. Впервые информация об индексе появилась в журнале Commodities в 1978 году. Более подробно о RSI и прочих индикаторах теханализа (ADX, SAR, ATR) Уайлдер рассказал в книге «Новые концепции технических торговых систем».
Уайлдер — трейдер и аналитик, который буквально сделал себя сам. Будучи специалистом в области точных наук и застройщиком, в начале 70-х он решил торговать акциями. Нет, на него сразу не обрушился серьезный успех, но несколько лет активных исследований дали свои плоды.
Индикаторы, которые разработал Уайлдер, объединяют в себе математические формулы и его личный торговый опыт. Такая комбинация делает их неизменно актуальными для трейдеров и аналитиков на традиционном и криптовалютном рынке уже более полусотни лет.
Принцип работы RSI
Как рассчитать RSI
Основная задача индикатора RSI — показать изменение цены актива на протяжении определенного периода времени. Для его расчета требуется два уравнения.
1. Сперва необходимо определить RS — начальное значение относительной силы:
RS = средняя цена закрытия при восходящем движении (UP) за промежуток времени / средняя цена закрытия при нисходящем движении (DOWN) за промежуток времени
2. Затем можно переходить к фактическому значению RSI, которое в результате вычислений принимает значение от 0 до 100:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Для каких периодов времени можно определить RSI?
Традиционно индекс определяется для 14 временных периодов. В зависимости от характеристик графиков это может быть 14 часов, 14 суток и др.
Кроме классического варианта трейдеры могут внедрять индивидуальные настройки, уменьшая или увеличивая временной промежуток. Например, для внутридневной торговли оптимальным решением будет значение N от 9 до 11.
Долгосрочным трейдерам лучше выбирать более длительный период, позволяющий повысить чувствительность индикатора. Его продолжительность составляет от 20 до 30 дней.
Значения RSI
Индекс относительной силы показывает не только динамику цены актива, но и помогает обнаружить перекупленность и перепроданность. Как правильно трактовать полученные показатели?
При работе с RSI нужно обращать внимание на сигнальные уровни 0, 30, 50, 70 и 100:
- промежуток 30-70 — центральная зона. Показатель больше 50 свидетельствует о повышении интереса инвесторов к активу и росте его цены. Значение меньше 50 говорит о том, что трейдеры преимущественно стараются продать актив, а не купить его. Это приводит к снижению цены;
- промежуток от 70 и выше — перекупленность актива. В этом состоянии его стоимость превосходит ожидания рынка;
- промежуток от 30 и ниже — перепроданность актива. Такая ситуация сопровождается ощутимым падением цены, которое превышает прогнозы трейдеров.
Обратите внимание: в зависимости от продолжительности периода ключевые сигнальные значения могут меняться. Так, для внутридневной торговли более чувствительными считаются уровни 20 и 80. К часто используемым парам также относятся сигналы 35 и 65.
Как использовать RSI
При помощи RSI можно определить подходящий момент для совершения сделки:
- при значениях больше 70 повышается вероятность скорого обвала цены на фоне перекупленности рынка. Поймав разворот тренда, трейдеры размещают сделки на продажу;
- при индексе меньше 30 стоит ожидать предстоящего роста цен. В таком случае можно готовиться к сделкам на покупку.
Более простой способ работы с RSI — торговля от уровня 50. Выбрав этот вариант, нужно наблюдать за направлением пробоя уровня кривой. При движении вверх рекомендуется входить с покупкой, вниз — открывать позицию по продаже.
Бычьи и медвежьи расхождения
Расхождение или дивергенция — особенность, которая свойственна всем осциллирующим индикаторам. При этом состоянии направления стоимости и индикатора RSI не совпадают. Дивергенцию стоит рассматривать как заблаговременное предупреждение о развороте тренда, помогающем разработать подходящую стратегию на ближайшее будущее.
Бычья дивергенция
Стоимость актива падает и демонстрирует низкие минимумы, но значения RSI показывает восходящую направленность и формирует более высокие минимумы? Такая ситуация называется бычьим расхождением. Она предупреждает о повышении покупательского интереса и возможной скорой смене тренда на восходящий.
Медвежья дивергенция
Отличительной чертой медвежьего расхождения является рост стоимости актива с созданием более высоких максимумов при снижении значения RSI и формировании более низких максимумов. Оно отражает затухание рыночного импульса, за которым может последовать смена тренда на нисходящий.
Заключение
Индикатор RSI позволяет успешно определять моменты для входа и выхода из сделки, анализировать состояние тренда и рынка в целом. Максимально эффективным он будет в комбинации с другими инструментами теханализа. Их использование поможет вам успешно бороться с ложными сигналами и разрабатывать эффективные торговые планы.
