Індикатор ADX
Що таке індикатор ADX і як його використовувати? Як визначати тренд та як виміряти силу тренду за допомогою цього індикатору.
«Якщо хочеш заробити — торгуй за трендом!» стара трейдерська приказка.
Що це за індикатор?
Багато хто з трейдерів будує свою торгову стратегію на торгівлі за трендом. Як візуально визначити тренд? Все дуже просто. Коли ціна зростає — тренд висхідний, а коли ціна падає — тренд низхідний. Для визначення сили тренду американський інженер John Welles Wilder Jr. розробив технічний індикатор Average Directional Index (ADX). Він, разом з індикаторами RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range) та Parabolic SAR, був описаний у 1978 році у його книжці «Нові концепції в технічних торгових системах».
Індикатор ADX — середній індекс направленого руху є осцилятором, значення якого можуть змінюватися від 0 до 100. Але на практиці показник не часто знижується менше, ніж до 10, та не зростає понад 60. Якщо індикаторна лінія вище 25 — це означає, що на ринку потужний тренд, а якщо волатильність зменшується, то індикаторна крива перетинає позначку 25 згори донизу.
Індикатор ADX вбудований у стандартний набір трейдерських інструментів для технічного аналізу на багатьох торговельних платформах. Він працює на традиційних, криптовалютних, та інших ринках. Його можна застосовувати на будь-яких тайм-фреймах.
Індикатор знаходиться у нижній частині графіка ціни та позначений синім кольором. До речі, колір можна змінити у налаштуваннях індикатора.
На першій ділянці ми бачимо, як ADX падає нижче помаранчевої відмітки 25, водночас волатильність активу дуже низька.
На другій і четвертій ділянці волатильність зростає, на ринку виражений висхідний тренд, за таких умов значення осцилятора зростає і синя крива лінія перетинає помаранчевий рівень 25 знизу вгору.
Коли аптренд слабшає — значення осцилятора зменшується.
На п’ятій ділянці можна побачити, як ціна добігає свого максимального значення, а індикатор ADX показує слабкість висхідного тренду та попереджає про його закінчення.
На шостій ділянці починається потужний даунтренд, про що говорить індикатор, значення якого добігає позначки 50.
На сьомій ділянці графіка ціна рухається в боковому діапазоні, тому індикаторна лінія знижується.
Ми бачимо, що показники індикатора ADX суттєво запізнюються, але на п’ятій ділянці ми отримали попередження про слабкість висхідного тренду.
До недоліків індикатору відносяться:
- запізнення у показниках ;
- більша інформативність на великих та середніх тайм-фреймах;
- відсутність сигналу на раптову зміну тренду.
До переваг відносяться:
- використання на будь-яких ринках і тайм-фреймах;
- налаштування чутливості індикатора;
- автоматичне врахування волатильності ринку.
Налаштування і використання індикатора ADX в торгівлі
Зазвичай трейдери спочатку ідентифікують тренд за допомогою індикатора ADX, а потім вже шукають точки входу на ринок.
Для визначення точок входу та виходу з торгових позицій використовується модифікація індикатора ADX з візуалізацією додаткових кривих DI+ та DI-. Для цього потрібно у налаштуваннях індикатора поставити галочки у відповідних чек-боксах.
У вкладці Inputs потрібно зазначити період згладжування. За замовчанням він становить 14.
На вкладці Visibility за допомогою чек-боксів вибираються тайм-фрейми, на яких буде відображатися індикатор.
Після цього індикатор буде мати такий вигляд:
Лінії DI — Direction Index показують зміни у рості та зниженні ціни активу.
Якщо зелена лінія DI+ знаходиться вище за червону DI-, то тренд висхідний.
Якщо червона DI- вище зеленої DI+, то тренд низхідний.
Розглянемо одну зі стратегій, яка використовує індикатор ADX разом з лініями DI, та окреслимо її переваги. Вважається, що місця перетинання лінії DI+ та DI- можна розглядати як точки входу на ринок, якщо за цих обставин тренд набуває сили, тобто синя індикаторна лінія піднімається вище 25.
Відповідно до малюнку, зелена DI+ перетинає червону DI- знизу догори — це точка входу у довгу позицію. Stop Loss виставляється по останньому мінімуму ціни, а Take Profit у точці, де зелена DI+ перетинає згори донизу червону лінію DI-. Одночасно синя індикаторна лінія повинна знижуватися, вказуючи на послаблення висхідного тренду.
В шорт потрібно входити, коли червона DI- перетинає знизу догори зелену DI+, а синя індикаторна лінія зростає, вказуючи на посилення низхідного тренду. Stop Loss встановлюється в районі останнього максимуму, а Take Profit у точці перетинання DI- і DI+.
До переваг цієї стратегії можна віднести автоматичне формування торгових сигналів та скорочення ризиків.
Недоліки стратегії полягають у тому, що точки закриття відкритої позиції вибрати дуже складно. Рівень встановлення Stop Loss не завжди зрозумілий і є доволі широким. Ще один недолік — доволі тривалий проміжок часу, коли формується торговий сигнал.
Висновки
З початку індикатор ADX здається простим і зрозумілим. Але якщо проводити дослідження ретельніше, то більшість сформованих сигналів утворюються із запізненням, тому їх доцільно використовувати разом з іншими інструментами ТА, та на підставі спільного аналізу приймати торгові рішення.
