Індикатор “Смуги Боллінджера”: застосування на практиці
Смуги Боллінджера — це індикатор, розроблений Джоном Боллінджером. Він допомагає оцінити волатильність ринку та визначати моменти, коли актив перекуплено або перепродано.
Індикатор Боллінджера — це інструмент технічного аналізу, який користується популярністю серед трейдерів. До його складу входять три прості ковзні середні, які збирають та відображають необхідну інформацію:
1. Середня смуга показує на таймфреймі домінуючий напрямок ціни.
2. Верхня смуга SMA 20, зміщена на два стандартні відхилення вгору.
3. Нижня смуга SMA 20, зміщена на два стандартні відхилення вниз.
Порівнюючи становище ціни активу щодо смуг, трейдер може визначити — ціна на відносно високих чи низьких відмітках в даний проміжок часу.
Відстань між SMA збільшується під час сильної волатильності та зменшується в момент стабілізації ринку. Якщо лінії звужуються дуже близько, вважається, що період низької волатильності майже закінчено і незабаром відбудеться різкий рух в одну зі сторін. Якщо смуги розходяться надто далеко, вважається, що період високої волатильності добігає кінця.
Волатильність на ринку криптовалют набагато вища, ніж на ринках традиційних активів. Тому індикатор, що враховує волатильність, є корисним інструментом для трейдерів.
Як використовувати смуги Боллінджера на практиці?
Індикатор дає багато сигналів, проте варто враховувати, що вони не завжди працюють. У період сильного тренду ціна може виходити далеко за межі нижньої або верхньої смуги і знаходитися там досить довго.
Ціна практично завжди повертається до центральної зони між смугами. Тому якщо ціна торкається верхньої лінії — це можливий сигнал для відкриття шорт позиції. Ціна торкається нижньої лінії — це можливий сигнал для відкриття лонг позиції.
Перед відкриттям позиції завжди потрібно знайти підтвердження сигналу в інших індикаторах технічного аналізу. Найчастіше, чим старіший таймфрейм, тим краще смуги виконують роль динамічної підтримки та опору.
Більшість часу верхня і нижня лінії виконують ролі підтримки і опору. Джерело - Tradingview
Якщо смуги сильно стискаються, це називається сквіз. Найчастіше він сигналізує про швидке підвищення волатильності та різкий рух в одну зі сторін. У випадку, якщо ціна активу знаходиться над верхньою смугою, зростання, швидше за все, продовжиться. Якщо ж вона знаходиться під нижньою — неминуче падіння.
Сквіз на графіку Біткоїну. Джерело - Tradingview
Смуги Боллінджера також добре підходять для того, щоб визначити силу тренду. Якщо під час висхідного тренду ціна торкається нижньої лінії, це свідчить про те, що бики починають видихатися. Якщо в період спадаючого тренду ціна припинила рухатися біля нижньої лінії та торкається верхньої — це свідчить про те, що видихаються вже медведі.
Для різних стратегій торгівлі найкраще підійдуть різні параметри індикатора.
1. Для короткострокової торгівлі найчастіше використовують SMA з періодом 10 і лінії, зміщені на 1,5 стандартних відхилень.
2. Для середньострокової торгівлі підійде SMA з періодом 20 та лінії, зміщені на 2 стандартні відхилення. Такі параметри індикатор має за замовчуванням.
3. Довгострокові трейдери використовують 50-денну SMA та лінії, зміщені на 2,5 стандартних відхилення.
Смуги Боллінджера — це не окрема торгова система. Це один із індикаторів, який допомагає трейдерам оцінити ситуацію на ринку. За словами самого Джона Боллінджера, найкраще його система працює у поєднанні з MACD, RSI та індикатором обсягу.
