Теорії Хвиль Елліотта. Як використовувати її у торгівлі?

Згідно теорії Елліотта кожен рух ціни активу циклічний. Цей рух можна розбити на відрізки (хвилі), які послідовно поєднують мінімальне та максимальне значення ціни. На графіку це зображується як структури, що складається з п'яти хвиль бичачої фази та трьох корекційних хвиль.

Імпульсні хвилі бичачої фази позначають цифрами (1,2,3,4,5), а корекційні - літерами (A,B,C).

За словами Ральфа Елліотта, ринок формується масою учасників, і її поведінку можна передбачити. Кожна з п'яти ринкових фаз добре пояснюється з погляду психології:

1 – початок зростання. Зростання найчастіше спровоковане хорошими новинами, які згодом можуть призвести до початку бичачого ралі. Як правило, на цьому етапі більшість трейдерів ще не встигли усвідомити можливість, і обсяги покупок поки досить низькі.

2 – корекція після періоду зростання. Деякі трейдери фіксують прибуток на локальному піку та чинять тиск на ціну.

3 – нова хвиля зростання. У рамках третьої хвилі ціновий максимум завжди піднімається вище за максимум першої. Третя хвиля завжди найдовша. Це пояснюється тим, що більшість трейдерів вже встигли провести дослідження та хочуть отримати прибуток з активу, що росте.
4 – корекційна хвиля. Ще один період корекції після затяжного зростання. У цей момент більшість учасників ринку фіксує прибуток на високих позначках.

5 – остання фаза зростання. Найчастіше в рамках цієї хвилі на ринку найактивніше торгують інвестори та трейдери, які не встигли отримати профіт на першій та третій хвилях.

Теорія включає математично визначені характеристики довжини хвилі. З ними можна ознайомитись в таблиці нижче. Під час трейдингу варто пам'ятати, що ці характеристики не завжди спрацьовують точно.

За допомогою хвильового аналізу можна знаходити вигідні моменти для входу на ринок, а застосування правил довжини хвиль допомагає відсікти масу хибних сигналів.

Так як ми знаємо, що бичачий тренд ділиться на п'ять фаз, при якому в першій, третій та п'ятій фазах ціна росте, то в цей час найкраще підійдуть лонг позиції та середньострокові покупки. У період розвитку другої та четвертої хвиль у пріоритеті буде шорт.

Перевага хвильового аналізу полягає в тому, що він працює на випередження, тоді як індикаторний теханаліз завжди працює з певною затримкою.

Це означає, що ключове завдання трейдера, який торгує за допомогою хвильової теорії, зводиться до визначення поточної хвилі та пошуку вигідних моментів для входу (найчастіше – початок першої та третьої хвиль зростаючого тренду). З іншого боку, теорія допомагає йому визначити можливий діапазон руху ціни, оскільки хвилі мають сталі характеристики.

Один із найменш ризикованих способів торгівлі за допомогою хвильової теорії - відкриття позиції після підтвердження початку третьої хвилі. Якщо ми знаємо, що під час третьої хвилі локальний максимум ціни активу встановлюється вище, ніж під час першої хвилі, це означає, що пробиття попереднього максимуму дасть хороший імпульс для продовження зростання. У такому разі має сенс відкривати ордер на купівлю активу трохи вище за максимум першої хвилі.

Ще одна стратегія торгівлі називається «зворотною». Полягає вона в тому, що, наперед знаючи параметри хвилі, трейдер може передбачити приблизну точку її закінчення. У цій точці він відкриває ордер, з метою отримати прибуток від руху в протилежний бік від поточного тренду.

Як і з будь-якими іншими методами аналізу, найбільш надійні та точні сигнали хвильова теорія дає при використанні на довших тайм фреймах.