Основні інструменти трейдингу: ковзні середні
Хочете навчитися якщо не передбачати, то хоча б точно трактувати рухи ринку? Розповідаємо про найпопулярніший і найдоступніший інструмент технічного аналізу, який допоможе вам визначати тренди й ухвалювати зважені торгові рішення. Дізнайтеся, як працюють різні види ковзних середніх і як їх використовувати на практиці.
Що таке ковзні середні
Постійні коливання графіка ціни можуть нагадувати морські хвилі. Щоб зрозуміти справжній напрямок руху цих хвиль, багато трейдерів використовують технічні індикатори, які вбудовані прямо в торговий термінал. Одним з таких індикаторів і є ковзна середня.
Ковзна середня — це лінія на графіку, яка показує середнє значення ціни за певний період часу. По суті, це згладжений показник, який допомагає відфільтрувати короткострокові коливання і тримати у фокусі довгострокові тренди.
Навіщо трейдерам потрібні ковзні середні
Moving Averages (або, як їх ще називають, мувінги) використовують для розв’язання кількох завдань:
- Визначення тренду. Ковзна середня допомагає візуально визначити, чи перебуває ринок у висхідному, спадному або бічному тренді.
- Генерація торгових сигналів. Перетини двох ковзних середніх з різними періодами можуть слугувати сигналами для входу в позицію або виходу з неї.
- Визначення рівнів підтримки та опору. Ковзні середні часто виступають у ролі динамічних рівнів підтримки та опору.
- Оцінка сили тренду. Нахил ковзної середньої може вказувати на силу тренду.
Ціна перетинає мувінг, попереджаючи про розворот тренду. Джерело: Axi
Види ковзних середніх
Існує три типи ковзних середніх, кожна з яких має свої особливості та підходить для різних торгових стратегій:
- Проста ковзна середня (SMA — Simple Moving Average). Найпростіший тип, розраховується як середнє арифметичне цін закриття за певний період.
- Експоненціальна ковзна середня (EMA — Exponential Moving Average). Надає вагу більш свіжим даним, що робить її більш чутливою до актуальних змін ціни.
- Зважена ковзна середня (WMA — Weighted Moving Average). Дає змогу присвоювати різну вагу цінам залежно від їхньої віддаленості від поточного моменту.
Читайте також: Індикатор ADX
Як працюють ковзні середні
Ковзні середні розраховують на основі історичних даних про ціну активу за певний період. Незалежно від типу ковзної середньої, її основна ідея завжди одна: обчислення середнього значення ціни за обраний проміжок часу.
Формули розрахунку різних МА. Джерело: educba
Проста ковзна середня (Simple Moving Average або SMA) розраховується як середнє арифметичне цін закриття за певну кількість періодів. Наприклад, для 20-денної SMA підсумовуються ціни закриття за останні 20 днів і діляться на 20.
Торгові сигнали, отримані за допомогою SMA. Джерело: fxpipsguru
Експоненціальна ковзна середня (Exponential Moving Average або EMA) розраховується трохи складніше, ніж SMA, і містить експоненціальний коефіцієнт згладжування.
Цей коефіцієнт визначає, наскільки швидко EMA реагуватиме на нові дані. EMA слідує за ціновими коливаннями, створюючи плавну лінію, що відображає поточний тренд.
Цей вид ковзної середньої краще підходить для контролю за зміною тренду, ніж для пошуку торгових сигналів.
EMA являє собою згладжений графік ціни. Джерело: investopedia
Зважена ковзна середня (Weighted Moving Average або WMA) надає більшу вагу останнім, найактуальнішим даним, і допомагає оперативніше реагувати на зміну ринкової ситуації.
WMA дає змогу трейдерам і визначати напрямки тренду, і генерувати сигнали купівлі / продажу.
За побудови такої ковзної середньої найостанніші ціни матимуть більше значення, ніж ранні.
Графік з 50-денними SMA і WMA. Джерело: quantifiedstrategies
Візуалізація ковзних середніх на графіку
Ковзні середні відображаються на графіку як плавна лінія, яка слідує за ціною активу. Що довший період розрахунку ковзної середньої, то більш згладженою буде лінія.
Коли ціна вище за ковзну середню, це вказує на висхідний тренд. Якщо ціна нижча за ковзну середню, це зазвичай свідчить про спадний тренд.
Коли ціна постійно повертається трохи вище і трохи нижче за мувінг, то це може вказувати на бічний тренд.
Стратегії використання ковзних середніх
Одна з найпоширеніших стратегій використання ковзних середніх ґрунтується на порівнянні двох середніх з різними періодами: довгою (її ще називають повільною) і короткою (друга назва — швидка). Наприклад, можна використовувати добову і тижневу ковзні середні.
Визначення тренду. Якщо коротка ковзна середня вище за довгу, це може вказувати на висхідний тренд. Якщо коротка ковзна середня нижче за довгу, це може свідчити про спадний тренд.
Генерація сигналів. Золотий хрест (Golden Cross) утворюється, коли швидка ковзна середня перетинає повільну знизу вгору. Це сигнал про можливе швидке зростання ціни активу. Хрест смерті (Death Cross) на графіку з'являється, коли швидка ковзна середня перетинає повільну зверху вниз. Це точний маркер ведмежого тиску і сигнал про можливий продаж.
Золотий хрест на графіку ціни активу. Джерело: Reddit
Наприклад, тільки подивіться, як чудово відпрацював «Золотий хрест» по біткоїну, сформований наприкінці жовтня. Саме після цього сигналу BTC оновив у листопаді свій історичний максимум.
Однак сигнали, згенеровані перетинами ковзних середніх, не завжди бувають точними. Помилкові пробої можуть виникати досить часто, особливо на волатильних крипторинках. Тому рекомендується використовувати додаткові підтвердження, наприклад аналіз свічкових моделей або інших індикаторів.
Також важливо пам'ятати, що ковзні середні є індикаторами, які хоча і різною мірою, але завжди відстають від ціни. Це означає, що сигнали, згенеровані ковзними середніми, можуть з'являтися з деяким запізненням і для високочастотної торгівлі вони не підходять.
Жоден індикатор не є ідеальним, тому ковзні середні краще поєднувати з додатковими індикаторами (наприклад, RSI, MACD тощо), а також суворо дотримуватися правил управління ризиками.
Читайте також: Що таке індикатор RSI
Інтерпретація сигналів мувінгів
Ковзні середні надають трейдерам цінну інформацію про стан ринку.
Ось деякі з найпоширеніших сигналів, на основі яких побудовано повноцінні торгові стратегії:
1. Перетин ковзних середніх (Moving average crossover). Коли дві ковзні середні з різними періодами перетинаються, це може слугувати сигналом для входу в позицію або виходу з неї. Наприклад, перетин короткої MA (швидкої) зверху вниз довгої MA (повільної) може сигналізувати про можливий початок спадного тренду і, відповідно, продажі. І навпаки: перетин швидким мувінгом від низу до верху повільної MA повідомить про сигнал до купівлі.
2. Пробій ковзної середньої (Moving average breakout). Коли ціна пробиває ковзну середню вгору або вниз, це може підтвердити наявний тренд або сигналізувати про початок нового (залежно від поточного контексту).
3. Ковзна середня як рівень підтримки або опору. Ковзна середня як рівень підтримки або опору. Ковзні середні часто виступають у ролі динамічних рівнів підтримки та опору. Коли ціна досягає ковзної середньої, вона дуже часто відскакує від неї (даючи змогу відкрити угоду з розрахунком на відскік) або пробити її (повідомивши трейдеру про злам важливого рівня і необхідність коригування торгових позицій).
Комбінація ковзних середніх та інших індикаторів для підвищення точності
Деякі популярні комбінації:
- Ковзні середні та RSI. RSI (індекс відносної сили) допомагає оцінити силу тренду і визначити перекупленість або перепроданість ринку. Комбінуючи ковзні середні з RSI, можна більш безпечно і точно входити в позицію.
- Ковзні середні та MACD. MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це індикатор, який показує різницю між двома експоненціальними ковзними середніми. Комбінуючи з MACD дві EMA з різним періодом, можна відсікати хибні сигнали, одержувані від обох індикаторів окремо.
- Ковзні середні та смуги Боллінджера. Смуги Боллінджера являють собою канал, який будується навколо ковзної середньої. Комбінуючи ковзні середні зі смугами Боллінджера, можна визначити оптимальні рівні для встановлення ордерів стоп-лос і тейк-профіт, а також краще розуміти актуальну волатильність ринку.
Інші комбінації:
1. Ковзні середні та торгові обсяги. Аналіз обсягів у поєднанні з ковзними середніми може допомогти підтвердити силу і потенціал тренду, що починається.
2. Ковзні середні та рівні Фібоначчі. Додаткове накладення сітки Фібоначчі на мувінги допоможе визначити потенційні цілі для угод і можливі точки розвороту після корекцій.
Комбінування декількох індикаторів допомагає відсіяти помилкові сигнали та підвищити ймовірність успішних угод. Але майте на увазі, що навіть найнадійніша комбінація ніколи не дає 100-відсоткової гарантії успішності угоди. Тому завжди використовуйте стоп-лоси та стежте за прийнятністю пропонованих ринком ризиків.
Сітка Фібоначчі на графіку Bitcoin. Джерело: Tradingview
3. Ковзні середні та свічкові моделі. Аналіз свічкових патернів у поєднанні з ковзними середніми допоможе не входити в ринок занадто рано, знизивши таким чином ризики збитків.
Комбінування декількох індикаторів допомагає відсіяти помилкові сигнали та підвищити ймовірність успішних угод. Але майте на увазі, що навіть найнадійніша комбінація ніколи не дає 100-відсоткової гарантії успішності угоди. Тому завжди використовуйте стоп-лоси та стежте за прийнятністю пропонованих ринком ризиків.
Як вибрати оптимальний період Moving Averages
Одне з ключових питань під час використання ковзних середніх — це вибір оптимального періоду (наприклад, 5-денна ковзна середня розраховується на основі цін закриття за останні 5 днів і може не підходити для торгівлі всередині дня).
Вибір періоду залежить від декількох факторів:
- Тип активу. Для високоволатильних активів, якими є криптовалюти, як правило, потрібні короткі періоди, щоб швидше реагувати на можливі зміни на ринку. Для менш волатильних активів (наприклад, індексів або золота) можуть підходити довші періоди.
- Таймфрейм графіка. Стежте за відповідністю індикатора обраному таймфрейму. На денному графіку довгі періоди можуть бути більш інформативними, ніж на годинному.
- Торгова стратегія. Якщо ви шукаєте тренди для довгострокових інвестицій, вибирайте довгі періоди мувінгів.
Переваги багатотаймфреймового аналізу:
- підвищення точності сигналів;
- зменшення ризику помилкових сигналів;
- глибше розуміння ринкової ситуації.
Вибір правильного таймфрейму є важливим аспектом використання мувінгів. Експериментуйте з різними періодами, щоб знайти оптимальний варіант для вашої торгової стратегії. Використовуйте історичні дані для тестування різних комбінацій періодів і оцінки їхньої ефективності.
Крім того, завжди потрібно враховувати ринкові умови. У періоди високої волатильності ефективні короткі періоди (від кількох хвилин до години), оскільки вони швидше реагують на зміни ринку. Однак у разі активного ринкового руху вони можуть генерувати хибні сигнали.
У період бокового тренду доречні довгі (добові та більше) мувінги.
Пам'ятайте, що технічний аналіз слідує за ціною, а не передбачає її. Тому для торгівлі завжди краще враховувати й інші фактори (фундаментальний аналіз, актуальні новини, соціальні настрої тощо).
Читайте також: Шкала емоцій трейдера: шпаргалка від Wall Street
