Що таке імбаланс і як це використати?
Імбаланс (imbalance) – це ситуація, яка виникає внаслідок надлишку ордерів на купівлю чи продаж, завдяки чому утворюється геп, який можливо відслідковувати на графіках. Такий геп можна використовувати для прийняття торгових рішень.
Імбаланс – це відсутність рівноваги між ордерами на купівлю та продаж.
Візуалізація імбалансу
Його визначають за допомогою кластерних графіків чи футпринту, де кольором позначається суттєве перевищення bid чи ask. Вручну робити таке неефективно, адже це потребує часу, тож трейдери покладаються на відповідне програмне забезпечення.
Імбаланс футпринт додатково виділяє кольором ті рівні ціни, на яких хтось із учасників ринку поводився агресивно.
Як будуються імбаланси
Традиційно на одному рівні ціни знаходиться обсяг, проторгований по bid та ask. Імбаланс порівнює bid та ask по діагоналі і показує суттєве перевищення одного над іншим. Тобто bid порівнюють з ask, який перебуває рівнем вище, а ask порівнюють з bid, який перебуває рівнем нижче.
Визначення імбалансу за допомогою футпринту
Розвороти ціни – це ідеальний приклад застосування імбалансу з низьким рівнем ризику. Варто шукати розвороти на важливих рівнях. Це може бути максимум/мінімум дня або рівень підтримки/опору.
Ознаками можливого розвороту на важливому рівні може бути таке:
•поява протилежного імбалансу. Наприклад, негативний імбаланс лише на рівні максимуму дня чи позитивний імбаланс лише на рівні мінімуму дня. Численні імбаланси або імбаланси як мінімум на трьох рівнях ціни поспіль мають ще більше значення. Вони з'являються, коли на ринок заходять великі гравці, які можуть розмістити весь ордер зі значним обсягом на одному ціновому рівні;
• відсутність імбалансу того ж кольору, що й на попередніх барах після трендового руху;
• бар з довгою тінню. Така формація повідомляє про боротьбу між великою кількістю покупців та продавців;
• рух зони максимального обсягу в протилежний від тренду бік;
• великий обсяг за відсутності імбалансу вказує на боротьбу між покупцями та продавцями.
Імбаланси створюють «паливо» для трендового руху ціни, тому що це агресивний обсяг.
Маркетмейкери мають певний запас активу, який зберігається в резерві. Тож, коли потрібно закрити геп, він додає ліквідності активу, тим самим закриваючи його, щоб торгівля тривала за справедливою ціною.
Не варто кожного разу розглядати зону імбалансу як магічний знак і бездумно входити в угоду. Бажано спостерігати за формуванням будь-яких патернів біля неї та на основі поведінки ціни приймати рішення.
Імбаланс на будь-якому ринку може виникати після виходу важливих новин, звітів про прибутки або збитки великих гравців, викуп однієї компанії іншою, витоку резонансної інформації тощо. Крипторинок є одним із найбільш волатильних, тому значний розрив між хаєм і лоу зустрічається доволі часто, хоча ніхто не скасовував змови китів та виток інсайдерської інформації.
Зазвичай імбаланс закривається протягом кількох хвилин чи годин, зважаючи на той ТФ, де торгує трейдер. У поодиноких випадках це може тривати декілька торгових сесій.
Переваги використання імбалансу
- Вказує на точку входу.
- Позначає тренд та його початок.
- Надає можливість зайняти правильну позицію та мінімізувати збитки.
- Підтверджує рівні підтримки та опору.
- Демонструє рівні стандартних та ковзних стопів.
- Створює конкурентну перевагу під час читання інформації всередині бару.
Недоліки використання імбалансу
- Автоматизований інструментарій присутній лише у найсучаснішому програмному забезпеченні.
- Потребує швидкої реакції.
- Потребує постійного перебування на ринку та моніторингу ситуації.
- Інструмент демонструє найбільшу ефективність лише під час intraday трейдингу.
Висновок
Використання футпринту надає унікальну можливість зазирнути всередину бару та побачити, що відбувається на ринку в режимі реального часу. Футпринт імбаланс – потужний, але елегантний та сучасний інструмент технічного аналізу криптовалютного ринку. Якщо ви хочете бути попереду багатьох трейдерів на ринку, використовуйте сучасний софт і рухайтесь за трендом, а не проти нього.
