⚡ ФРС США провела банківський стрес-тест. Який результат?
опубліковано 27 черв 2024
Федеральна резервна система (ФРС) США провела дослідження, перевіривши 31 банк на те, чи зможуть вони витримати мінімальні вимоги до капіталу в умовах гіпотетичної рецесії.
Тест проводиться щорічно і оцінює стійкість великих банків в умовах шоку на фінансовому ринку, використовуючи дані станом на кінець минулого року. Цього разу оцінка закладала сценарій, при якому безробіття може досягти піку у 10%!
31 перевірений банк зміг втримати мінімальні вимоги до капіталу першого рівня (CET1) після погашення загальних прогнозованих гіпотетичних збитків у розмірі майже $685 млрд. Тож цього разу стрес-тест показав, що банки мають хороші можливості для того, щоб пережити серйозну рецесію.
Цьогорічний стрес-тест показує, що великі банки мають достатній капітал, щоб витримати дуже стресовий сценарій і досягти своїх мінімальних коефіцієнтів капіталу... Хоча серйозність цьогорічного стрес-тесту подібна до минулорічного, тест призвів до вищих збитків, оскільки банківські баланси є дещо ризикованішими, а витрати вищі,— сказав віцеголова з нагляду Майкл С. Барр.
Більше актуальних новин
