Що таке Footprint Chart і як його читати
Чи хотіли б ви поглянути на ринковий рух зсередини? Наприклад, знати обсяги торгів, кількість контрактів, відмінність між силою покупців і продавців. Footprint Chart надасть таку можливість.
Зображення цінового руху Footprint Chart було вперше представлене компанією Market Delta у 2003 році. Попри те, що в лютому 2020 року проєкт оголосив про банкрутство, торгова марка Footprint все ще йому належить. Саме з цієї причини footprint можна побачити на різноманітних платформах під різними назвами, на кшталт Volume, Bid-Ask або Delta Profile.
Footprint — це формат відтворення даних всередині свічки. Він показує різну інформацію про укладені угоди, на кшталт часу й ціни їх виконання, обсягу купівлі та продажів, а також їх дельти. Сприймайте Footprint як рентгенівський знімок: за його допомогою все, що було заховано, стає видимим.
У перекладі з англійської Footprint означає «слід, залишений ногою людини або тварини». Дотримуючись канону, трейдер, який використовує footprint, стає слідопитом і замість звичних японських свічок або барів аналізує розширену інформацію про ціновий рух.
Щоб купити, наприклад, 1 BTC, необхідно, щоб хтось цей 1 BTC продав. Ба більше, актив можна купити / продати миттю, а можна — через деякий час. Відповідно, існують різні типи ордерів:
У методології footprint chart тих учасників ринку, хто використовує ринкові ордери, називають агресивними, а тих, хто лімітні, — пасивними. Практично кожну угоду ініціює агресор з його ринковим ордером, який виконується за допомогою лімітного ордера пасивного учасника ринку.
Кількість, обсяг, а також ціну виконання лімітних ордерів можна побачити за допомогою інструменту DOM (Depth of market). Він представлений як горизонтальна таблиця, де вгорі праворуч розміщені лімітні ордери на продаж, а внизу ліворуч — на купівлю. Інструмент DOM демонструє дані в реальному часі: він може показати нинішню взаємодію учасників ринку (але не їхню взаємодію в минулому).
Інформація про Bid-Ask інтегрується з DOM. Однак, на відміну від DOM, який показує інформацію лише в реальному часі, Bid-Ask Footprint надає історичні дані про взаємодію покупців і продавців.
Кластери Bid-Ask Footprint зазвичай позначаються одним із двох базових кольорів: червоним або синім (колір можна змінити в налаштуваннях софту). Червоний колір означає більш агресивний продаж, синій — купівлю. Інтенсивність забарвлення залежить від ступеня переваги Bid над Ask, і навпаки.
Найкращий спосіб зрозуміти, що таке Delta Footprint, — порівняти його з Bid-Ask Footprint.
Bid-Ask Footprint і Delta Footprint надають ідентичну інформацію, але дещо в різному форматі. Проте ми рекомендуємо використовувати саме Bid-Ask Footprint, оскільки його показники відіграють важливу роль у стратегії незавершеного / завершеного аукціону.
До того ж існує альтернативна версія Volume Footprint, яка називається Volume Profile. Вона надає таку саму інформацію, що й в першому варіанті, однак, окрім заповнення кольором, кластери формують профайл: що більший обсяг — то довший кластер.
Наприклад, використання Footprint Chart для торгівлі криптовалютою надає лише частину того, що реально відбувається на ринку. Джерелом даних зазвичай є одна CEX, на кшталт Binance, Bybit або WhiteBIT. Але, як відомо, торгівля відбувається не лише на біржах, а й безпосередньо всередині блокчейну, а з появою криптовалютних ETF — ще й на фондовому ринку.
Footprint Chart — не панацея, а лише додатковий інструмент аналізу. Використовуйте його у зв'язці з іншими концепціями, на кшталт фундаментального й технічного аналізу, Market Profile або Price Action.
У майбутньому ми розповімо про найпопулярніші стратегії використання Footprint Chart у торгівлі. Стежте за GN Crypto в Telegram, аби не пропустити виходу нових статей!
Footprint — це формат відтворення даних всередині свічки. Він показує різну інформацію про укладені угоди, на кшталт часу й ціни їх виконання, обсягу купівлі та продажів, а також їх дельти. Сприймайте Footprint як рентгенівський знімок: за його допомогою все, що було заховано, стає видимим.
У перекладі з англійської Footprint означає «слід, залишений ногою людини або тварини». Дотримуючись канону, трейдер, який використовує footprint, стає слідопитом і замість звичних японських свічок або барів аналізує розширену інформацію про ціновий рух.
OHLC (open-high-low-close) chart vs Footprint. Ліворуч — традиційні японські бари, праворуч — footprint chart. Джерело: exocharts.com
Зазвичай footprint chart використовують для визначення дисбалансу між попитом і пропозицією, пошуку зон підтримки та опору, а також валідації тренду або розвороту цінового руху. Така візуалізація демонструє взаємодію учасників ринку, хоча інтерпретація цієї інформації трейдерами може відрізнятися залежно від сприйняття, що, звісно, призводить до звинувачень такого підходу в суб'єктивності.
До того як з'явився Footprint Chart
Існує кілька варіацій footprint chart. Попри їхні відмінності, всі вони мають однакову мету: надають дані про взаємодію учасників ринків. Тому, перш ніж перейти до вивчення різновидів footprint chart, згадаємо про базові принципи цінового руху.
Щоб купити, наприклад, 1 BTC, необхідно, щоб хтось цей 1 BTC продав. Ба більше, актив можна купити / продати миттю, а можна — через деякий час. Відповідно, існують різні типи ордерів:
- ринкові — позиція реалізується миттєво за поточною ціною. Такий ордер гарантує виконання угоди, але не її ціну;
- лімітні — позиція реалізується за вказаною трейдером ціною. Такий ордер гарантує ціну угоди, але не її виконання.
У методології footprint chart тих учасників ринку, хто використовує ринкові ордери, називають агресивними, а тих, хто лімітні, — пасивними. Практично кожну угоду ініціює агресор з його ринковим ордером, який виконується за допомогою лімітного ордера пасивного учасника ринку.
Кількість, обсяг, а також ціну виконання лімітних ордерів можна побачити за допомогою інструменту DOM (Depth of market). Він представлений як горизонтальна таблиця, де вгорі праворуч розміщені лімітні ордери на продаж, а внизу ліворуч — на купівлю. Інструмент DOM демонструє дані в реальному часі: він може показати нинішню взаємодію учасників ринку (але не їхню взаємодію в минулому).
Bid-Ask Footprint
Bid-Ask Footprint — це одна з найпоширеніших варіацій Footprint. Вона відображає кількість виконаних ринкових ордерів на продаж (Bid) і купівлю (Ask) щодо певного цінового рівня. Bid поглинаються лімітною купівлею (і відображаються ліворуч), а Ask — продажами (і розташовані праворуч).
Японський бар vs Bid/Ask Footprint. Джерело: tradingriot.com
Розглянемо приклад. Bid-Ask Footprint для BTC відображає значення 720x1650 на рівні $55 000. Це означає, що за обраний період (час формування однієї свічки можна вказати в налаштуваннях софту, наприклад 15 хвилин) було продано 720 контрактів, а куплено — 1650 з використанням ринкових ордерів.
Інформація про Bid-Ask інтегрується з DOM. Однак, на відміну від DOM, який показує інформацію лише в реальному часі, Bid-Ask Footprint надає історичні дані про взаємодію покупців і продавців.
Кластери Bid-Ask Footprint зазвичай позначаються одним із двох базових кольорів: червоним або синім (колір можна змінити в налаштуваннях софту). Червоний колір означає більш агресивний продаж, синій — купівлю. Інтенсивність забарвлення залежить від ступеня переваги Bid над Ask, і навпаки.
Bid/Ask Footprint з колірним заповненням кластерів. Джерело: exocharts.com
У ще одному відображенні Bid-Ask Footprint кластери розміщені відповідно до показника Bid і Ask: червоні — праворуч, сині — ліворуч. Водночас їхня довжина залежить від значень попиту і пропозиції.
Кластери розміщені відповідно до показників Bid і Ask. Джерело: exocharts.com
Режим відображення Bid-Ask Footprint — справа смаку. Трейдер самостійно підбирає для себе потрібний варіант. На це може впливати стратегія, яку він використовує (наприклад, останній варіант допомагає побачити зони найбільшого інтересу), або просто візуальні вподобання.
Delta Footprint
Показник дельти є різницею між завершеними Bid і Ask, а також допомагає визначити зони домінації тих чи інших учасників ринку. Негативна дельта вказує на тиск з боку продавців (червоний колір), позитивна — покупців (забарвлюється в зелений).
Найкращий спосіб зрозуміти, що таке Delta Footprint, — порівняти його з Bid-Ask Footprint.
Bid-Ask Footprint vs Delta Footprint. Джерело: tradingriot.com
З наведеного вище прикладу видно, що значення першого кластера Bid-Ask Footprint 75х197. Це означає, що на цьому ціновому рівні було здійснено 75 Bid-контрактів і 197 Ask-контрактів. Важливо: під час підрахунку дельти Ask завжди віднімають від Bid. Так дельта першого кластера дорівнюватиме: 197 − 75 = 122.
Bid-Ask Footprint і Delta Footprint надають ідентичну інформацію, але дещо в різному форматі. Проте ми рекомендуємо використовувати саме Bid-Ask Footprint, оскільки його показники відіграють важливу роль у стратегії незавершеного / завершеного аукціону.
Щоб відстежувати силу покупців чи продавців було візуально простіше, використовують Delta Profile. Він, як і Delta Footprint, підсвічує кластери відповідним кольором, однак, крім цього, ще й регулює їхню довжину: що більша дельта — то довший кластер.
Delta Profile. Джерело: exocharts.com
Комбінацію Delta Profile і відображення даних Bid-Ask вважають однією з найчастіше використовуваних візуалізацій Footprint Chart серед трейдерів. Delta Profile дає змогу побачити переважання покупців або продавців (використовують для пошуку поглинань, B-shape і P-shape моделей), а Bid-Ask — визначити завершений і незавершений аукціон, а також imbalance і stacked imbalance.
Volume Footprint
Volume Footprint не відображає значення Bid-Ask окремо. Натомість він показує загальну кількість контрактів, виконаних за кожною ціною, незалежно від того, було це купівлею чи продажем. Цей тип Footprint Chart використовують зазвичай для пошуку зон найбільшої проторговки, визначення рівнів підтримки та опору.
Volume Footprint, синій прямокутник — зона підтримки. Джерело: tradingriot.com
Кластери Volume Footprint можуть бути заповнені кольором. У такому разі рівні з найбільшим торговим обсягом матимуть насиченіший колір, ніж зони з меншою проторговкою.
До того ж існує альтернативна версія Volume Footprint, яка називається Volume Profile. Вона надає таку саму інформацію, що й в першому варіанті, однак, окрім заповнення кольором, кластери формують профайл: що більший обсяг — то довший кластер.
Volume Profile. Джерело: exocharts.com
Зверніть увагу на текст кластерів із прикладу вище. Замість згаданих раніше контрактів активу в цьому випадку використано synthetic volume mode: він враховує вартість активу та помножує на кількість проторгованих контрактів. Тобто відображає обсяг у доларах США.
Висновок
Дані Footprint Chart не беруться з повітря. Тому, перш ніж використовувати Footprint, необхідно визначити джерело інформації: чи об'єктивне воно, і чи повною мірою впливає на ціну активу.
Наприклад, використання Footprint Chart для торгівлі криптовалютою надає лише частину того, що реально відбувається на ринку. Джерелом даних зазвичай є одна CEX, на кшталт Binance, Bybit або WhiteBIT. Але, як відомо, торгівля відбувається не лише на біржах, а й безпосередньо всередині блокчейну, а з появою криптовалютних ETF — ще й на фондовому ринку.
Footprint Chart — не панацея, а лише додатковий інструмент аналізу. Використовуйте його у зв'язці з іншими концепціями, на кшталт фундаментального й технічного аналізу, Market Profile або Price Action.
У майбутньому ми розповімо про найпопулярніші стратегії використання Footprint Chart у торгівлі. Стежте за GN Crypto в Telegram, аби не пропустити виходу нових статей!
