RSI - один із найпопулярніших випереджальних індикаторів технічного аналізу. Розроблений ще 1978 року, він не втрачає своєї актуальності і для сучасних трейдерів.
RSI (Relative Strength Index, індекс відносної сили, на трейдерському сленгу – ересай) – інструмент теханалізу, що демонструє швидкість та амплітуду руху ціни активу. Фактично він відображає силу тренду і допомагає спрогнозувати його розворот.
Трішки історії
Автор RSI - американський інженер-механік Джон Веллс Вайлдер-молодший. Вперше інформація про індекс з'явилася в журналі Commodities у 1978 році. Більш детально про RSI та інші індикатори теханалізу (ADX, SAR, ATR) Уайлдер розповів у книзі «Нові концепції технічних торгових систем».
Уайлдер – трейдер та аналітик, який буквально зробив себе сам. Будучи фахівцем у галузі точних наук та забудовником, на початку 70-х він вирішив торгувати акціями. Ні, на нього одразу не обрушився серйозний успіх, але кілька років активних досліджень дали свої плоди.
Індикатори, які розробив Уайлдер, поєднують у собі математичні формули та його особистий торговий досвід. Така комбінація робить їх незмінно актуальними для трейдерів та аналітиків на традиційному та криптовалютному ринку вже понад півсотні років.
Принцип роботи RSI
Як розрахувати RSI
Основне завдання індикатора RSI – показати зміну ціни активу протягом певного періоду часу. Для розрахунку потрібно два рівняння.
1. Спочатку необхідно визначити RS - початкове значення відносної сили:
RS = середня ціна закриття при висхідному русі (UP) за проміжок часу / середня ціна закриття при низхідному русі (DOWN) за проміжок часу
2. Потім можна переходити до фактичного значення RSI, яке в результаті обчислень набуває значення від 0 до 100:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Для яких періодів часу можна визначити RSI?
Традиційно індекс визначається для 14 часових періодів. Залежно від характеристик графіків це може бути 14 годин, 14 діб та ін.
Крім класичного варіанта трейдери можуть впроваджувати індивідуальні налаштування, зменшуючи або збільшуючи часовий проміжок. Наприклад, для щоденної торгівлі оптимальним рішенням буде N від 9 до 11.
Трейдерам у довгу краще вибирати триваліший період, що дозволяє підвищити чутливість індикатора. Його тривалість становить від 20 до 30 днів.
Значення RSI
Індекс відносної сили показує як динаміку ціни активу, так і допомагає виявити перепридбання і перепродаж. Як правильно трактувати отримані показники?
При роботі з RSI потрібно звертати увагу на сигнальні рівні 0, 30, 50, 70 та 100:
- проміжок 30-70 - центральна зона. Показник понад 50 свідчить про підвищення інтересу інвесторів до активу та зростання його ціни. Значення менше 50 говорить про те, що трейдери здебільшого намагаються продати актив, а не купити його. Це призводить до зниження ціни;
- проміжок від 70 і вище – перепридбання активу. У цьому стані його ціна перевищує очікування ринку;
- проміжок від 30 і нижче – перепродаж активу. Така ситуація супроводжується відчутним падінням ціни, яке перевищує прогнози трейдерів.
Зверніть увагу: залежно від тривалості періоду, ключові сигнальні значення можуть змінюватися. Так, для щоденної торгівлі більш чутливими вважаються рівні 20 і 80. До пар, що часто використовуються, також відносяться сигнали 35 і 65.
Як використовувати RSI
За допомогою RSI можна визначити підходящий момент для здійснення угоди:
- при значеннях більше 70 підвищується ймовірність швидкого обвалу ціни на тлі перепридбання. Спіймавши розворот тренду, трейдери розміщують угоди на продаж;
- при індексі менше 30 варто очікувати подальшого зростання цін. У такому разі можна готуватися до операцій купівлі.
Простіший спосіб роботи з RSI - торгівля від рівня 50. Вибравши цей варіант, потрібно спостерігати за напрямом пробою рівня кривої. Під час руху вгору рекомендується входити з покупкою, вниз відкривати позицію з продажу.
Бичачі та ведмежі розбіжності
Розбіжність чи дивергенція — особливість, яка властива всім осцилюючим індикаторам. При цьому стан напряму вартості та індикатора RSI не збігаються. Дивергенцію варто розглядати як завчасне попередження про розворот тренду, що допомагає розробити відповідну стратегію на найближче майбутнє.
Бичача дивергенція
Вартість активу падає і демонструє низькі мінімуми, але значення RSI показує висхідну спрямованість та формує вищі мінімуми? Така ситуація називається бичачою розбіжністю. Вона попереджає про підвищення купівельного інтересу і можливу швидку зміну тренду на висхідний.
Ведмежа дивергенція
Відмінною рисою ведмежої розбіжності є зростання вартості активу зі створенням вищих максимумів при зниженні значення RSI та формуванні нижчих максимумів. Воно відображає згасання ринкового імпульсу, за яким може бути зміна тренду на низхідний.
Висновок
Індикатор RSI дозволяє успішно визначати моменти для входу та виходу з угоди, аналізувати стан тренду та ринку загалом. Максимально ефективним він буде у поєднанні з іншими інструментами теханалізу. Їх використання допоможе вам успішно боротися з хибними сигналами та розробляти ефективні торгові плани.
