ИИ-челлендж для управляющих хедж-фондами
Мир финансов рассчитывает, что искусственный интеллект вот-вот произведет революцию в том, как мы торгуем и инвестируем. Менеджеры хедж-фондов очень хотят создать совершенную “машину для производства денег” – ИИ, который в результате самообучения “побеждает рынок”.
В недавнем интервью Bloomberg Television криптоэксперт Джастина Ли рассказала о проблемах, с которыми сталкивается воротилы с Уолл-стрит в попытках реализовать эти амбициозные планы.
Действительно, хедж-фонды очень быстро внедрили методы повышения производительности, основанные на искусственном интеллекте. Они используют ИИ для подведения итогов исследований, написания кода и оптимизации различных задач, которые когда-то отнимали часы и дни драгоценного времени.
Но Святой Грааль в финансах всегда заключается в использовании машинного обучения для прогнозирования рынков и принятия решений о том, чем торговать на основе этого, – говорит эксперт.
И это оказалось неподъемной задачей. Ключевое препятствие – адаптация методов ИИ к специфике финансовых данных. В публичном информационном пространстве финансовых данных гораздо меньше, чем, смешно сказать, коллекций фотографий кошек или собак.
Генерировать новые торговые данные не так просто, как сделать милую картинку с домашними животными. Кроме того, финансовые рынки, особенно молодые, как известно, волатильны, изобилуют “шумом” и подвержены резким изменениям. Тем не менее, хедж-фонды продолжают усердно трудиться над доработкой алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы сделать их пригодными для финансового мира.
Но сможет ли ИИ в конечном итоге выбирать акции более эффективно, чем люди? Джастина Ли склоняется к очень осторожному да.
На данный момент послужной список многих хедж-фондов, работающих на базе искусственного интеллекта, не впечатляет, но он примерно такой же, как и у многих фондов, управляемых людьми, – сказала эксперт.
Что привносит ИИ, так это эффективность. Он может анализировать огромные наборы данных и извлекать значимые идеи, которых человек не мог бы обработать за тот же период времени.
Одним из интересных применений ИИ в финансах является обработка естественного языка (Natural language processing, NLP). Под естественным языком понимается человеческая речь – письменная или устная. Задача состоит в обучении ИИ воспринимать информацию, переданную на естественном языке, и делать из нее адекватные выводы. Что касается хедж-фондов, то они используют NLP для анализа твитов и новостных статей, преобразовывая текстовую информацию в автоматические рыночные сигналы.
