Binance закриває прибуткові угоди клієнтів без дозволу?
4 грудня на криптобіржі Binance стався збій у ф’ючерсній секції, деякі з користувачів зіштовхнулися з закриттям прибуткових угод без їхнього дозволу.
Один із клієнтів криптобіржі сповістив, що розмістив ф’ючерсну лонг-позицію у парі BTC/USDT. Натомість угоду було закрито до того, як ціна активу дійшла до зазначеного в ордері рівня прибутку.
Передісторія
Трейдер криптовалютної біржі Binance під ніком KhaskiFox 4 грудня 2023 здійснював торгові операції на парі BTC/USDT за власною стратегією. За словами трейдера, підхід базувався на послідовному розміщенні лонг-угод із розрахунком, що якась із них дасть позитивний результат:
«Я побачив висхідний тренд по BTC і зрозумів, що треба торгувати довгі позиції. Тоді я розміщував одну угоду за іншою, розраховуючи на те, що коли одна з угод закриється по стопу, інша активується і дійде до своїх цілей», — коментував KhaskiFox виданню GNcrypto.
5 грудня 2023 в 09:45 по UTC трейдер розмістив кілька лімітних ордерів:
- на $41 645,2 та стоп-ордером на ціні у $41 552;
- на $41 449 та стоп-ордером на $41 439,1;
- на $41 435,2 та стоп-ордером на $41 298,2.
Потенційний RR (Risk/Reward, співвідношення збитку до прибутку) кожної з угод був понад 4, тобто з ризиком на угоду в 1% трейдер міг потенційно заробити від 4%.
Розміщені лімітні ордери в торговій парі BTC/USDT. Джерело: tradingview.com
В 09:55 за UTC ціна BTC на ф’ючерсній торговій парі опустилась до $41 538,2. Тож друга з угод повинна була відкритися. Натомість користувач виявив відсутність відкритих позицій, а, зайшовши в історію ордерів, побачив, що його друга угода була примусово закрита, хоча ціна не дійшла до стоп-ордера.
Тим часом курс BTC за годину виріс до $42 000, де і стояв тейк-профіт другого ордеру користувача (а саме на ціні $41 889).
Ріст BTC до зазначених цілей другого ордера. Джерело: tradingview.com
Технічний баг чи помилка трейдера?
Дивує, що після відкриття позиції на купівлю 0,007 BTC і її закриття, тейк-профіт та стоп-ордер так і залишилися в особистому кабінеті. За нормальних обставин такі ордери зникають: угоди, якої вони стосуються, після закриття більше не існує.
В історії ордерів ця угода була відмічена як активована, а закрита вона була попереднім ордером (тобто стоп-ордер попередньої угоди).
Із цими питаннями користувач біржі звернувся до служби підтримки Binance.
Тейк-профіт та стоп-лос ордеру, який вже був активований. Джерело: binance.com
Тобто технічно ситуація виглядала як парадокс: стоп-ордер угоди активувався до того, як вона була відкрита. Пізніше представник служби підтримки пояснив, що в історії заявок позиції показуються не по часу активації, а по даті їх виставлення. Для отримання реального часу відпрацювання ордерів необхідно зайти в «Деталі ордеру» і подивитись «Час оновлення». Виявилося, що все було правильно: стоп було активовано через 2 хвилини після активації самого ордеру.
Але низка питань залишається без відповідей:
- Чому ордер з ціною $41 449 активувався раніше, ніж стоп-ордер по $41 552 (при тому, що ціна активу рухалась зверху вниз)?
- Чому друга позиція була закрита стоп-ордером першого, якщо мала власний стоп-ордер?
- Чому ордери тейк-профіт і стоп-лос другої угоди не зникли із кабінету, коли угода була закрита?.
Пояснення служби підтримки Binance
Спілкування зі службою підтримки криптобіржі тривало майже весь день. За цей час третій ордер був також активований та аналогічним чином закритий. Але в такому випадку помилку допустив сам користувач: через те, що він не відмінив стоп-лос другої угоди, цей ордер відпрацював для закриття третьої. Пізніше всі ордери, що брали участь у торгівлі і не були відпрацьовані, зникли з особистого кабінету, а в історії заявок отримали статус «Прострочені».
Торгові ордери користувача, що були визнані простроченими. Джерело: binance.com
Вивчивши наявну технічну інформацію, оператор служби підтримки заявив, що другий ордер був активований раніше, ніж стоп-ордер першої угоди, через специфіку «Ціни маркування». Тобто така ситуація виникла через низьку ліквідність на торговій парі, і якщо б замість «Ціни маркування» була обрана «Остання ціна», подібної ситуації не сталося б.
Пояснення служби підтримки Binance щодо специфіки «Ціни маркування». Джерело: binance.com
На питання щодо другої угоди, яка була закрита за ціною, яка не дійшла до рівня стоп-ордера, відповідь представника служби підтримки була наступною:
«На одній торговій парі неможливо відкрити дві угоди в одну сторону. Це значить, що об’єм декількох позицій буде додаватись, щоб у висновку в терміналі була відкрита лише одна угода. Через те, що під час виставлення стоп-маркета трейдер обирає «закрити 100% угоди», стоп-ордери також додаються. Тому після ініціювання другого замовлення об’єм позиції збільшився до 0,013 BTC, і стоп-наказ повністю закрив цю позицію».
Пояснення служби підтримки Binance щодо ситуації. Джерело: binance.com
Таким чином, стоп-ордер самостійно збільшив угоду до об’єму в 0,013 BTC і закрив її не тільки на розмір об’єму першого ордеру в 0,006 BTC, а повністю. На цьому спілкування з Binance закінчилось, але чи правда те, що було сказано в діалозі?
Торговий експеримент для перевірки ф’ючерсів
Наступного дня користувач вирішив перевірити, чи дійсно стоп-ордер збільшиться до об’єму всієї угоди, якщо відпрацьовують два ордери. Для цього він виставив 2 довгі позиції на BTC об’ємом 0,003 BTC, завчасно зазначивши для кожної угоди стоп-ордер.
Якби слова оператора служби підтримки були правдою, то після активації обох ордерів об’єм угоди збільшився б до 0,006, і стоп-ордер першої угоди також виріс би до 0,006 (бо при виставленні стоп-ордеру трейдер вибрав пункт «закриття 100% угоди»).
Але дива не сталося: після активації обох заявок у ф’ючерсному кабінеті так і лишились висіти 2 стоп-ордери по 0,003 BTC, кожен з яких мав закривати свою частину угоди за відповідною ціною. Коли ціна активу дійшла до стоп-ордеру, тільки половина позиції була закрита, а інший стоп-ордер так і залишився активним.
Це означає, що представник служби підтримки Binance свідомо або несвідомо заперечив технічну помилку з боку біржі.
Торгові дані експерименту для перевірки ф’ючерсів на binance. Джерело: binance.com
Як не стати жертвою ф’ючерсних маніпуляцій?
На жаль, подібні ситуації на деяких криптовалютних біржах — не рідкість. Довести технічний збій або помилку платформи майже неможливо через те, що ордери не виносяться до блокчейну, а будь-які дані можуть коригуватись самою платформою на власну користь.
Через це компенсувати збитки, що виникли через проблеми в торгових терміналах, майже неможливо. Юридичного регулювання криптобірж недостатньо, щоб притягнути централізовані криптосервіси до відповідальності. Але можна використати практичні поради для того, щоб таких ситуацій було дедалі менше:
- при короткострокових спекуляціях як тригер краще використовувати «Останню ціну», а не «Ціну маркування»;
- не варто розміщувати стоп-ордери надто близько до інших торгових заявок;
- замість ордера «стоп-маркет» краще використовувати ордер «стоп-ліміт».
