ADX ინდიკატორი

ბევრი ტრეიდერი  თავის სავაჭრო სტრატეგიას ტრენდით ვაჭრობაზე აფუძნებს. როგორ უნდა განვსაზღვროთ ვიზუალური ტენდენცია? ეს ძალიან მარტივია. როდესაც ფასი იზრდება, ტრენდი აღმავალია, ხოლო როდესაც იკლებს - დაღმავალია.  ტრენდის სიმძლავრის დასადგენად ამერიკელმა ინჟინერმა ჯონ უელს უილდერმა შექმნა ტექნიკური  ინდიკატორი Average Directional Index  (ADX). იგი, RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range) და  Parabolic SAR-ის ინდიკატორებთან ერთად, აღწერილია 1978 წელს გამოცემულ მის წიგნში "ახალი კონცეფციები ტექნიკურ სავაჭრო სისტემებში".

 ინდიკატორი ADX -  მიმართული მოძრაობის საშუალო ინდექსი არის ოსცილატორი, რომლის მაჩვენებლები შეიძლება შეიცვალოს 0-ან 100-მდე. მაგრამ პრაქტიკაში ეს მაჩვენებელი არც 10-ზე ნაკლებია და არც 60-ზე მაღალია. თუ ინდიკატორის ხაზი 25-ზე მაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ბაზარზე მძლავრი ტრენდია, ხოლო თუ ვოლატილურობა მცირდება, მაშინ ინდიკატორის მრუდი 25-ის ნიშნულს ზემოდან ქვემოთ კვეთს.

 ADX ინდიკატორი ტექნიკური ანალიზისათვის ინტეგრირებულია მრავალი სავაჭრო პლატფორმის ტრეიდერების სტანდარტულ ინსტრუმენტებში. ის მუშაობს ტრადიციულ, კრიპტოვალუტურ და სხვა ბაზრებზე. მისი გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ Time frame-ში.

ინდიკატორი ფასების გრაფიკის ქვედა ნაწილშია და აღნიშნულია ლურჯი ფერით. სხვათა შორის, ფერის შერჩევა შეგიძლიათ ინდიკატორის პარამეტრებში.

პირველ მონაკვეთში  ვხედავთ, რომ ADX   ნარინჯისფერი 25 ნიშნულის ქვემოთ ჩადის, ხოლო აქტივის მერყეობა ძალიან დაბალია.

მეორე და მეოთხე მონაკვეთებზე  ვოლატილურობა იზრდება, ბაზარზე გამოხატულია აღმავალი ტრენდი, ამასთან ოსცილატორის მნიშვნელობა იზრდება და ლურჯი მრუდე ხაზი, ქვემოდან ზემოთ კვეთს ნარინჯისფერ 25-ს ნიშნულს.

როდესაც აპტრენდი სუსტდება - ოსცილატორის მნიშვნელობა მცირდება.

მეხუთე მონაკვეთზე  ჩანს, როგორ აღწევს ფასი მაქსიმალურ ნიშნულს, ხოლო ADX ინდიკატორი აჩვენებს აღმავალი ტენდენციის სისუსტეს და  მისი დასრულების შესახებ გვაფრთხილებს.

მეექვსე მონაკვეთზე იწყება მძლავრი დაუნტრენდი, რასაც ინდიკატორი გვიჩვენებს, რომლის მნიშვნელობაც 50-ის ნიშნულს უახლოვდება.

გრაფიკის მეშვიდე მონაკვეთზე  ფასი გვერდით დიაპაზონში მოძრაობს, ამიტომ ინდიკატორის ხაზი მცირდება.

ჩვენ ვხედავთ, რომ ADX-ის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, თუმცა აღმავალი ტრენდის სისუსტის შესახებ გაფრთხილება, ჩვენ მეხუთე მონაკვეთზე  მივიღეთ.

ჩვეულებრივ,  პირველ რიგში ტრედერები ADX ინდიკატორის საშუალებით, განსაზღვრავენ ტრენდს, შემდეგ  კი  უკვე ბაზარზე შესვლის  წერტილებს ეძებენ.

სავაჭრო პოზიციების შესასვლელი და გასასვლელი წერტილების განსაზღვრისთვის გამოიყენება ADX ინდიკატორის მოდიფიკაცია დამატებითი DI+ და DI- მრუდებით. ამისათვის საჭიროა ინდიკატორის პარამეტრებში შესაბამისი ჩეკ-ბოქსების მონიშვნა.

Inputs-ის ჩანართში უნდა მიუთითოთ დაგლუვების პერიოდი. ნაგულისხმევია14.

Visibility ჩანართზე ჩეკ-ბოქსების დახმარებით აირჩევა Time frame-ბი, რომლებზეც ინდიკატორი გამოჩნდება. 

ამის შემდეგ ინდიკატორი ასე გამოიყურება:

DI ️- Direction Index ხაზები აჩვენებს ცვლილებებს აქტივის ფასის ზრდასა და ვარდნაში.

თუ მწვანე DI+ ხაზი წითელ DI-ზე მაღლა დგას, ტრენდი აღმავალია.

თუ წითელი DI  მწვანე DI+-ზე  მაღლაა, მაშინ ტრენდი დაღმავალია.

განვიხილოთ ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელიც ADX ინდიკატორს DI ხაზებთან ერთად იყენებს და  მისი განვსაზღვროთ უპირატესობები. ითვლება, რომ DI+ და DI- ხაზების გადაკვეთა შეიძლება განიხილებოდეს როგორც ბაზარზე შესვლის წერტილები, თუ ამ დროს ტრენდი ძალაში შედის, ანუ ლურჯი ინდიკატორის ხაზი  25-ზე მაღლა ადის.

 სურათის მიხედვით, მწვანე DI+ ქვემოდან კვეთს წითელ DI-ს - ეს არის გრძელ პოზიციაზე შესვლის წერტილი.  Stop Loss განთავსდება ბოლო ფასის მინიმუმზე, Take Profit კი იმ წერტილში, სადაც მწვანე DI+ ზემოდან ქვემოთ გადაკვეთს წითელ DI-ს ხაზს. ამავდროულად, ლურჯი ინდიკატორის ხაზი უნდა იყოს  დაღმავალ პოზიციაში, რაც აღმავალი ტენდენციის შესუსტებას ნიშნავს.

 შორტში უნდა შეხვიდეთ, როდესაც წითელი DI- ქვემოდან ზემოთ გადაკვეთს მწვანე DI+, ხოლო ლურჯი ინდიკატორული ხაზი იზრდება, რაც დაღმავალი  ტრენდის გაძლიერებაზე მიუთითებს. Stop Loss განისაზღვრება ბოლო მაქსიმუმის მიმდებარედ, ხოლო Take Profit DI- და DI+ გადაკვეთის წერტილში.

 ამ სტრატეგიის უპირატესობებს შორის არის სავაჭრო სიგნალების ავტომატური ფორმირება და რისკების შემცირება.

სტრატეგიის ნაკლოვანება კი ისაა, რომ გახსნილი პოზიციის დახურვის წერტილების შერჩევა ძალიან  რთულია. Stop Loss ინსტალაციის დონე ყოველთვის გასაგები  არ არის და საკმაოდ ფართოა. კიდევ ერთი ნაკლი - საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი, როდესაც სავაჭრო სიგნალი ფორმირდება.

ADX ინდიკატორი თავიდანვე მარტივი და გასაგები ჩანს. მაგრამ უფრო დეტალურ კვლევის შედეგად აღმოვაჩენთ, რომ სიგნალების უმეტესობა დაგვიანებით წარმოიქმნება, ამიტომ მიზანშეწონილია მათი გამოყენება სხვა ТА -ს ინსტრუმენტებთან ერთად  და საერთო ანალიზის საფუძველზე სავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღება.