რა არის RSI ინდიკატორი?

RSI (Relative Strength Index, შედარებითი ძალის ინდექსი, ტრეიდერულ სლენგში - ერესაი) - ტექნიკური ანალიზის  ინსტრუმენტი, რომელიც აჩვენებს აქტივის ფასის მოძრაობის სიჩქარეს და ამპლიტუდას. ფაქტიურად, ის აჩვენებს ტრენდის სიძლიერეს და  მისი შემობრუნების პროგნოზირებაში ეხმარება.

RSI-ს ავტორი იყო  - ამერიკელი ინჟინერ-მექანიკოსი  ჯონ უელს უაილდერ-უმცროსი. ინდექსის შესახებ ინფორმაცია, პირველად  1978 წელს ჟურნალ Commodities-ში გამოჩნდა. უფრო დეტალურად RSI-ს და ტექანალიზის სხვა ინდიკატორების  (ADX, SAR, ATR) შესახებ უაილდერი მოგვითხრობს წიგნში "ტექნიკური სავაჭრო სისტემების ახალი კონცეფციები".

უაილდერი - ტრეიდერი და ანალიტიკოსი, რომელმაც ფაქტობრივად საკუთარი თავი შექმნა. როგორც ზუსტი მეცნიერებების დარგის ექსპერტი და უძრავი ქონების დეველოპერი, 70-იანი წლების დასაწყისში მან გადაწყვიტა აქციებით ვაჭრობა. არა, მას არ ჰქონდა მყისიერი წარმატება, მაგრამ რამდენიმე წლიანმა აქტიურმა კვლევამ შედეგი გამოიღო.

უაილდერის მიერ შემუშავებული ინდიკატორები აერთიანებს მათემატიკურ ფორმულებს და მის პირად სავაჭრო გამოცდილებას. ეს კომბინაცია მათ  უცვლელად აქტუალურად ტოვებს ტრეიდერებსა და ანალიტიკოსებს ტრადიციულ და კრიპტოვალუტის ბაზრებზე ორმოცდაათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში.

როგორ გამოვთვალოთ RSI

ინდიკატორის ძირითადი ამოცანაა აჩვენოს აქტივის ფასის ცვლილება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მისი გაანგარიშებისთვის საჭიროა ორი განტოლება.

1. პირველ რიგში, აუცილებელია RS-ის -  შედარებითი ძალის საწყისი მნიშვნელობის განსაზღვრა:

RS = დროის პერიოდში აღმავალი მოძრაობისას დახურვის საშუალო ფასი (UP) / დროის პერიოდში ქვევით მიმავალი მოძრაობისას დახურვის საშუალო ფასი (DOWN)

2. შემდეგ შეგვიძლია გადავიდეთ RSI-ს ფაქტობრივ მნიშვნელობაზე, რომელსაც  გამოთვლების შედეგად ენიჭება მნიშვნელობა 0-დან 100-მდე:

 RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

ტრადიციულად ინდექსი   დროის 14 პერიოდისთვის განისაზღვრება. გრაფიკის მახასიათებლების მიხედვით ეს შეიძლება იყოს 14 საათი, 14 დღე და ა.შ.

გარდა კლასიკური ვარიანტისა, ტრეიდერებს შეუძლიათ ინდივიდუალური პარამეტრების დანერგვა, დროის ინტერვალის შემცირება ან გაზრდა. მაგალითად, შიდა დღიური ვაჭრობისთვის ოპტიმალური გამოსავალი იქნება N მნიშვნელობა 9-დან 11-მდე.

გრძელვადიანი ტრეიდერებისთვის უმჯობესია აირჩიონ უფრო ხანგრძლივი პერიოდი, რომელიც ინდიკატორის მგრძნობელობის გაზრდის საშუალებას იძლევა. მისი ხანგრძლივობა 20-დან 30 დღემდეა.

შედარებითი სიძლიერის ინდექსი არა მხოლოდ გვიჩვენებს აქტივის ფასის დინამიკას, არამედ ეხმარება ხელახლა გადასყიდვისა და გადაყიდვის პირობების გამოვლენაში. სწორად როგორ  განვმარტოთ მიღებული მონაცემები?

RSI-თან მუშაობისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ სიგნალის 0, 30, 50, 70 და 100 დონეებს:

• ინტერვალი 30-70 - ცენტრალური ზონაა. 50-ზე მეტი მაჩვენებელი  აქტივის მიმართ ინვესტორების ინტერესის  და მისი ფასის ზრდაზე მიუთითებს. 50-ზე ნაკლები მნიშვნელობა მიუთითებს იმაზე, რომ ტრეიდერები უპირატესად ცდილობენ გაყიდონ აქტივი, ვიდრე იყიდონ. ეს იწვევს  ფასების შემცირებას;

• დიაპაზონი 70 და მეტი - აქტივი გადასყიდულია. ამ მდგომარეობაში მისი ღირებულება აღემატება ბაზრის მოლოდინს;

• დიაპაზონი 30 და ქვემოთ - აქტივი გადაყიდულია. ამ ვითარებას თან ახლავს ფასების მნიშვნელოვანი ვარდნა, რაც აჭარბებს მოვაჭრეების პროგნოზებს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პერიოდის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, საკვანძო სიგნალის მნიშვნელობები შეიძლება შეიცვალოს. ასე რომ, შიდა დღიური ვაჭრობისთვის უფრო მგრძნობიარედ ითვლება დონეები 20 და 80. სიგნალები 35 და 65 ასევე მიეკუთვნება ხშირად გამოყენებულ წყვილებს.

RSI-ს დახმარებით შესაძლებელია განისაზღვროს გარიგების შესაფერისი მომენტი:

• თუ ნიშნული 70-ზე მეტია, ფასის ადრეული კოლაფსის ალბათობა იზრდება ბაზრის გადასყიდულობის  ფონზე. ტრენდის შებრუნების შემდეგ, ტრეიდერები დებენ გარიგებებს გასაყიდად;

• თუ ინდექსი 30-ზე ნაკლებია, უნდა ველოდოთ ფასების მომავალ ზრდას. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოემზადოთ შესყიდვის ტრანზაქციებისთვის.

RSI-თან მუშაობის უფრო მარტივი გზაა ვაჭრობა 50 დონიდან. ამ ვარიანტის არჩევისას, თქვენ უნდა დააკვირდეთ მრუდის დონის დაშლის მიმართულებას. მაღლა ასვლისას რეკომენდებულია შესვლა ყიდვით, ქვემოთ - გაყიდვის პოზიციის გასახსნელად.

განსხვავება ან დივერგენცია არის მახასიათებელი, რომელიც ყველა ოსცილირებადი ინდიკატორისთვისაა დამახასიათებელი. ამ მდგომარეობაში ღირებულების მიმართულება და RSI ინდიკატორი არ ემთხვევა ერთმანეთს. დივერგენცია შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც ტენდენციის შემობრუნების წინასწარი გაფრთხილება, რომელიც დაგეხმარებათ შეიმუშაოთ შესაბამისი სტრატეგია უახლოესი მომავლისთვის.

ეცემა თუ არა აქტივის ღირებულება და აღწევს დაბალ მინიმალურ დონეს, მაგრამ არის თუ არა RSI მაჩვენებელი აღმავალი მიმართულებით და ქმნის უფრო მაღალ მინიმუმებს? ამ სიტუაციას ეწოდება bullish divergence. ის აფრთხილებს მყიდველთა ინტერესის ზრდაზე და ტრენდის შესაძლო სწრაფი  ცვლილებაზე აღმავლობისკენ.

დათვური დივერგენციის განმასხვავებელი თვისებაა აქტივის ღირებულების ზრდა უფრო მაღალი მაქსიმუმების შექმნით RSI-ს მნიშვნელობის შემცირებისას და უფრო დაბალი მაქსიმუმების ფორმირებისას. ის ასახავს ბაზრის იმპულსის დახშობას, რასაც შეიძლება მოჰყვეს ტრენდის ცვლილება დაღმავლისკენ

RSI ინდიკატორი საშუალებას გაძლევთ წარმატებით განსაზღვროთ გარიგებაში შესვლისა და/ან გასვლის მომენტები, გაანალიზოთ ტენდენციის მდგომარეობა და მთლიანად ბაზარი. ის ყველაზე ეფექტური იქნება ტექნიკური ანალიზის სხვა ინსტრუმენტებთან ერთად. მათი გამოყენება დაგეხმარებათ წარმატებით გაუმკლავდეთ ცრუ სიგნალებს და შეიმუშაოთ ეფექტური სავაჭრო გეგმები.